Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w ubezpieczeniach życiowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135MUZ
Kod Erasmus / ISCED: 11.503 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka w ubezpieczeniach życiowych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Model probabilistyczny ubezpieczeń życiowych.

Pełny opis:

Model probabilistyczny ubezpieczeń życiowych. Tablice długości trwania życia (zwykłe, końcowe, selektywne). Ujęcie determnistyczne i probabilistyczne. Okresy ułamkowe - założenia. (1--2 wykłady)

Elementarne rodzaje ubezpieczeń - ubezpieczenie na życie, na dożycie, mieszane. Ubezpieczenie ze zmienną sumą ubezpieczenia. Zależności rekurencyjne. Funkcje komutacyjne. (3--4 wykłady)

Renty życiowe, ciągłe i dyskretne. Renty płatne w okresach ułamkowych. Renty życiowe ze zmiennymi płatnościami. Zależności rekurencyjne. (3 wykłady)

Składki płatne w sposób ciągły i dyskretny. Składki płatne w okresach ułamkowych. Ćwiadczenia zwiększające wartość. Składka brutto. (2--3 wykłady)

Rezerwy ciągłe i dyskretne dla podstawowych typów ubezpieczeń. Rezerwy w okresach ułamkowych. Zależności rekurencyjne. Równanie różniczkowe na rezerwy ciągłe. (2--3 wykłady)

Ubezpieczenia na dwa życia. (2 wykłady)

Literatura:

N.L. Bowers et al., Actuarial Mathematics. 2nd ed., The Society of Actuaries, 1997.

H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics. Swiss Association of Actuaries, Springer-Verlag, 1997.

A. Neill, Life Contingencies. Heinemann, 1977.

M. Skałba, Ubezpieczenia na życie. WNT, Warszawa 1999.

B. Błażewicz, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie. WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1) student zna podstawowe pojęcia dotyczące modelu demograficznego stosowanego w matematyce aktuarialnej; potrafi obliczać różne wskaźniki dla dowolnych wieków (niekoniecznie całkowitych).

2) rozumie fundamentalne znaczenie kategorii aktuarialnej wartości obecnej; potrafi obliczać składki jednorazowe dla podstawowych polis na życie i dożycie.

3) docenia możliwość wyceny w ramach modelu aktuarialnego strumieni płatności o losowej długości; potrafi obliczać wartości aktuarialne podstawowych rent życiowych.

4) zna pojęcie składki regularnej; umie obliczać składki regularne płacone z różną częstością.

5) rozumie, że fundamentalne pojęcie rezerwy składek umożliwia bilansowanie na bieżąco składek i zobowiązań wynikających z polisy; umie obliczać rezerwy zarówno w modelach dyskretnych jak i ciągłych.

6) zna podstawowy model demograficzny dotyczący ubezpieczenia kilku osób; potrafi obliczać składki i rezerwy dla najprostszych polis grupowych.

7) rozumie znaczenie ubruttowienia rachunków netto; potrafi obliczać składowe narzutów na składkę netto finansujących różne kategorie kosztów.

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa stanowi 25% oceny z ćwiczeń oraz 75% oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Micał
Prowadzący grup: Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Micał
Prowadzący grup: Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)