Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D11MF
Kod Erasmus / ISCED: 11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Założenia: Rachunek prawdopodobieñstwa II,

Wstęp do matematyki finasowej i ubezpieczeniowej.

Seminarium bedzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

Główne tematy seminarium:

1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową.

2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.

4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

5. Analiza portfelowa.

Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych.

Literatura:

Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli

zmienia się corocznie)

2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej

i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+).

3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym

stopniu ogólności.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu.

Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenie

pracy (studenci II roku)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)