Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M15TR2
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria Ryzyka w Ubezpieczeniach II
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student zna:

1) teorię ruiny i jej praktyczne znaczenie (uzupełnienie modeli wyjaśniających przekrojową dywersyfikację ryzyka),

2) zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem kapitału początkowego zdolnego z dużym prawdopodobieństwem zaabsorbować ryzyko strat ponoszonych w kolejnych latach,

3) zasady kalkulacji taryf składek ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy ten sam rodzaj ubezpieczenia nabywa niejednorodna populacja ubezpieczonych (narzędziami oparte na modelach statystyki matematycznej, m.in. Uogólnione Modele Liniowe (GLM), ze szczególnym uwzględnieniem modelu Poissonowskiego, a także model logitowy,

4) tzw. credibility theory, technikę bazującą na podejściu bayesowskim, pozwalającą na odróżnienie ryzyk lepszych od gorszych w (pod)populacji, w której żadne obserwowalne cechy ryzyk na to nie pozwalają,

5) zasady kalkulacji rezerw na szkody zaistniałe ale niezlikwidowane – za pomocą GLM orAZ i credibility theory dają się zaprząc do zagadnienia kalkulacji rezerw, jak również innych, tradycyjnych metod kalkulacji.

Student potrafi:

1) kalkulować składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem kryterium wielookresowego (w oparciu o modele teorii ruiny).

2) poprawnie odróżniać ryzyka gorsze od lepszych i jest świadom znaczenia tego rozróżnienia. Na podstawie dostępnych danych o ubezpieczeniach z lat poprzednich umie dobrać odpowiedni model, zdolny takie różnice pomiędzy ryzykami wyłapać,

3) prowadzić pogłębione studia, już samodzielnie lub we współpracy z promotorem pracy magisterskiej, albo w ramach prac zespołu aktuarialnego w zakładzie ubezpieczeń.

4) współpracować z praktykami. W życiu zawodowym nasz absolwent będzie miał przewagę w zakresie technik modelowania matematycznego, służących szukaniu i znajdywaniu rozwiązań problemów praktycznych.

5) przekładać problemy z języka praktyki na język matematyki i odwrotnie.

Metody i kryteria oceniania:

na podstawie prezentacji na zajęciach pogłębionego studium wybranego zagadnienia z zakresu kursu. Literaturę dla przygotowania takiej prezentacji podsuwa prowadzący. Kryteria oceny to głębokość zrozumienia tematu i jakość samej prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Delong
Prowadzący grup: Łukasz Delong
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)