Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M21WZU
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z matematycznym opisem kluczowych pojęć, występujących w przepisach, które regulują gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń. Na wstępie przywołane zostaną podstawowe pojęcia oraz wyniki z zakresu matematyki finansowej w obszarze modeli rynków zupełnych i niezupełnych z czasem dyskretnym. Następnie zdefiniowany zostanie podstawowy oraz rozszerzony model aktuarialny, w których rozpatrywane będą strumienie przepływów pieniężnych zobowiązań ubezpieczeniowych, czyli ciągi zmiennych losowych mierzalnych względem filtracji finansowej oraz aktuarialnej. Omówiona zostanie zgodna z rynkiem wycena strumieni przepływów pieniężnych zobowiązań ubezpieczeniowych w zdefiniowanych wyżej modelach. Następnie zaprezentowany zostanie matematyczny opis tzw. najlepszego oszacowania, rezerw techniczno ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, wyniku rozwoju szkód oraz marginesu ryzyka. Zaprezentowane zostaną naturalne konstrukcje stochastycznych czynników dyskontowych, dla których można wykazać, że margines ryzyka jest nieujemny. W następnej części wykładu przywołane zostaną podstawowe wyniki z obszaru teorii miar ryzyka (statycznych oraz warunkowych). W ostatniej części wykładu wprowadzone zostaną pojęcia dostępnego kapitału oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). Wykazana zostanie równoważność podejścia, w którym SCR definiuje się poprzez dostępny kapitału oraz definicji poprzez kwantyl straty na bilansie zakładu ubezpieczeń. Treści zostaną zilustrowane przykładami z obszaru ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych .

Literatura:

M. Merz, M. Wuethrich 'Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance' (Springer Finance 2013)

Maria Heep-Altiner, Martin Mullins, Torsten Rohlfs ‘Solvency II in the Insurance Industry’, Springer (2018)

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych pojęć i własności modeli rynku finansowego z czasem dyskretnym: stochastyczne czynniki dyskontowe, zgodne z rynkiem procesy cen, brak arbitrażu, rynki zupełne i niezupełne.

2. Rozumienie matematycznego opisu strumieni przepływów pieniężnych z tytułu standardowych umów ubezpieczenia na życie oraz majątkowych.

3. Rozumienie zasad modelowania zobowiązań ubezpieczeniowych zależnych od zmiennych rynkowych oraz aktuarialnych w podstawowym oraz rozszerzonym modelu aktuarialnym.

4. Znajomość koncepcji zgodnej z rynkiem wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych: portfele wyceniające, najlepsze oszacowanie, wynik rozwoju szkód, zagadnienie L^2- optymalnego dopasowania aktywów i zobowiązań, definicja zabezpieczonego portfela wyceniającego, marginesu ryzyka, przykłady konstrukcji aktuarialnego zaburzenia stochastycznego czynnika dyskontowego.

5. Znajomość podstaw teorii miar ryzyka: aksjomaty, koherentne miary ryzyka, wypukłe miary ryzyka, warunkowe miary ryzyka.

6. Rozumienie matematycznego opisu wypłacalności zakładu ubezpieczeń: strategie ALM, warunek księgowy, warunek wypłacalności, dostępny kapitał, kapitałowy wymóg wypłacalności.

7. Umiejętność wyznaczenia kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozycji bilansowych wynikających z klasycznych kontraktów ubezpieczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tkaliński
Prowadzący grup: Tomasz Tkaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)