Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody probabilistyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D05MPF)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S05MPF
Kod Erasmus / ISCED: 11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody probabilistyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D05MPF)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a

Skrócony opis:

Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianego modelowania stochastycznego w finansach.

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy modelowania stochastycznego w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych i bankowości. Głównie zajmować się będziemy modelami rynków finansowych (w tym zagadnieniami modelowania stóp procentowych), badaniem ich analitycznych własności, testowaniem dokładności i poprawności modeli, a także zagadnieniami kalibrowania istniejących modeli.

Literatura:

Lietratura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze obcojęzycznej

- zna ograniczenia własnej wiedzy

- rozumie potrzebę systematycznej pracy nad projektami o długofalowym horyzoncie

- potrafi formułować opinię na temat głównych zagadnień poruszanych na seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Ocena seminarium monograficznego na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Prowadzący grup: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)