Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Risk modelling in financial institutions. Credit, market, operational and other types of risk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ENSM055B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Risk modelling in financial institutions. Credit, market, operational and other types of risk
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku programów anglojęzycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, uwzględniając przy tym zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe.

Studenci poznają najnowsze metody modelowania ryzyka w instytucjach finansowych oraz inne zagadnienia finansów ilościowych i ekonometrii finansowej.

Studencie nauczą się także jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych, zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości.

Pełny opis:

Na seminarium zapraszam osoby zdyscyplinowane, przygotowane do systematycznej pracy przez cały rok akademicki i przede wszystkim gotowe na wysiłek niezbędny do przygotowania bardzo dobrej pracy magisterskiej.

W ramach seminarium omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące modelowania ryzyka w instytucjach finansowych – ryzyka kredytowego (np. modele scoringowe, modele parametrów ryzyka kredytowego, modele kapitału wewnętrznego itp.); ryzyka rynkowego (model VaR i ES), ryzyka operacyjnego (modele VaR), ryzyka wyłudzeń (modele scoringowe) oraz innych zagadnień związanych z finansami ilościowymi (budowanie automatycznych strategii inwestycyjnych, weryfikacji hipotezy rynku efektywnego, modele bankructwa itp.)

W pierwszym semestrze każdy student będzie zobowiązanych do omówienia wybranego artykułu z zakresu planowanej pracy magisterskiej oraz w drugiej części semestru przygotowania prezentacji wstępnych wyników swoich badań.

W drugim semestrze każdy student będzie zobowiązanych do zaprezentowania finalnych wyników swoich badań.

Seminarium w trzecim semestrze zostanie zaliczenie po przygotowaniu bardzo dobrej pracy magisterskiej.

Literatura:

Dobrana do potrzeb studenta

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna zasady pisania pracy magisterskiej.

2. Student zna metody analizowania danych

3. Student zna podstawy metodologii naukowej i sposoby formułowania hipotez badawczych

Umiejetności:

1. Student potrafi wyszukiwać, czyścic I analizowac dane potrzebe do przeprowadzenie badania empirycznego w swojej pracy magisterskiej. Student potrafi przygotować pracę magisterską zgodnie z przyjętymi praktykami.

2. Student potrafi zastosować wiedzę nabytą podczas studiów do swojego badania empirycznego w pracy magisterskiej

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1 semestr: omówienia wybranego artykułu z zakresu planowanej pracy magisterskiej oraz w drugiej części semestru przygotowania prezentacji wstępnych wyników swoich badań.

2 semestr: każdy student będzie zobowiązanych do zaprezentowania finalnych wyników swoich badań.

3 semestr: zaliczenie po przygotowaniu bardzo dobrej pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus
Prowadzący grup: Marcin Chlebus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)