Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Microeconometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1MIR Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Microeconometrics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course gives a survey of empirical research techniques used in modern microeconomic research. Course assessment is based on a written exam.

Assessment:

- Written exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (research paper)

- Exam questions are given in advance but exam is closed book exam

Prerequisites: intermediate courses in econometrics, probability, and statistics.

Pełny opis:

Introduction[1]

- Ceteris paribus assumption and control variables

- Random vs. fixed regressors assumption

- Random sample assumption and its role in econometrics

- Model defined in conditional expectations

- Properties of conditional expectations

- Partial effects, elasticities and semielasticities

- Average partial effects

- Basic asymptotics

Ordinary least squares and instrumental variable estimation [2,3]

- Omitted variable bias

- Properties of OLS with omitted variables

- Proxy variable solution

- Instrumental variable solution (IV and 2SLS)

- Assumptions of IV

- Asymptotics of IV

- Endogeneity testing

- Generated regressors and instruments

- Pooled cross sections

- Clustered samples

Unobserved effects and panel analysis [4-6]

- Linear unobserved effects model - assumptions

- Random effects estimator

- Fixed effects estimator

- First difference estimator

- Panel estimators - comparison (Hausman test)

- Panel estimation of dynamic models - sequential exogeneity

- Individual specific slopes

- Panel models with endogenous explanatory variables

- Hausman and Taylor type estimators

Nonlinear models [7,8]

- M estimators - assumptions and properties

- Hypothesis testing

- Optimization

- Simulation and bootstrapping

- Maximum and quasi maximum likelihood estimators (ML) - asymptotic properties

- Least absolute distance (LAD) estimators and Generalized Methods of Moments (GMM) - assumptions and properties

- Efficiency of estimators

Count data models [9]

- Poisson model - assumptions

- Negative binominal models - assumptions

- Advanced models for count data (ZIP)

Discrete dependent variable [10,11,12]

- Latent dependent variable problem

- Index models for binary data (linear, probit and logit)

- Dynamic models for binary data - initial condition problem

- Multinomial choice models - extreme value type I distribution

- Multinomial logit - independence of irrelevant alternatives (IIA) assumption

- Conditional logit and hierarchical logit

- Ordered choice models - ordered logit and probit

- Censored data models - tobit, 2 stage model

- Advanced topics

Nonrandom sample selection, attrition and stratified samples [13]

- Sample selection problem

- OLS and sample selection bias

- Truncated samples and II type tobit (Heckman model)

- Binary choice models with sample selection (Heckman probit)

- Panel data models for rotated panels and attrition problem

- Stratified samples - sampling schemes and weighted estimators

Policy response analysis [14]

- Regression methods

- Methods based on probability of response

- Instrumental variable methods

Literatura:

Required readings:

- Wooldrige, Jeffrey M, Econometric analysis of cross section and panel data, The MIT Press, Cambridge 2002

Suggested readings:

- William Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003

- Maddala, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, OUP 1983

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Jerzy Mycielski, Rafał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Jerzy Mycielski, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.