Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1PPZEKO Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana ekonometria
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

• Analiza matematyczna

• Algebra liniowa

• Rachunek p-stwa

• Statystyka opisowa

• Statystyka matematyczna

• Ekonometria

Wymagania formalne:

• Analiza matematyczna: liczenie pochodnych funkcji wielu zmiennych, maksymalizacja funkcji wielu zmiennych – warunki konieczne

• Algebra liniowa: mnożenie macierzy, odwracanie macierzy, liniowa zależność, określoność macierzy•

• Rachunek p-stwa: Wartość oczekiwana i jej własności, wariancja i jej własności,. Pojęcie wektora losowego, pojęcie macierzy wariancji kowariancji, własności rozkładu Bernoulliego, chi kwadrat i normalnego.

• Statystyka opisowa: Średnia z próby, wariancja z próby, odchylenie standardowe z próby, kowariancja empiryczna, współczynnik korelacji empirycznej, histogram, częstość empiryczna, tablica krzyżowa.

• Statystyka matematyczna: Pojęcie estymatora, nieobciążoność estymatora, pojęcie zgodności estymatora i asymptotycznego rozkładu estymatora. Testowanie hipotez: hipoteza zerowa i alternatywna, poziom istotności, błąd I i II rodzaju, p-value. Własności MNW (dla skalarów), pojęcie funkcji wiarygodności, test LR

• Ekonometria: Własności Estymatora Metody Najmniejszych Kwadratów (MNK), własności statystki R2, testy diagnostyczne, efekty cząstkowe (krańcowe), dyskretne zmienne objaśniające, zmienne nieistotne i pominięte, testowanie hipotez prostych i złożonych, endogeniczność zmiennych objaśniających, współliniowość zmiennych, heteroskedastyczność i autokorelacja błędu losowego, odporne estymatory macierzy wariancji i kowariancji, Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów (UMNK).


Skrócony opis:

• Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi zastosowaniami.

• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności.

• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz prace nad case studies obejmujących modele estymowane na szeregach czasowych, danych panelowych oraz modele dla zmiennych dyskretnych.

• Wykład przeznaczony jest dla studentów 2 stopnia studiów ekonomicznych.

• Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii.

Pełny opis:

• Wykład dotyczy trzech ważnych obszarów współczesnej ekonometrii: modeli estymowanych na szeregach czasowych i panelach oraz zastosowań Metody Największej Wiarygodności. W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze modele statystyczne używane we współczesnej ekonometrii. Wykład będzie ilustrowany prostymi przykładami empirycznymi.

• Ćwiczenia do wykładu służą zapoznaniu się z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie oraz sprawdzaniu na bieżąco wiedzy studentów. Celem ćwiczeń nie jest powtarzanie wykładu.

Tematyka wykładu :

• Porównywanie konkurencyjnych modeli:

• Problemy związane z sekwencyjnym testowaniem hipotez.

• Metoda od ogólnego do szczególnego.

• Dobór modelu: kryteria informacyjne (AIC i BIC).

• Modele oparte o szeregi czasowe:

• Definicja sezonowości.

• Definicja procesu stacjonarnego.

• Testowanie rzędu integracji zmiennej – test DF, ADF, KPSS.

• Problem regresji pozornej.

• Definicja modeli DL, ADL.

• Analiza współczynników w modelach DL, ADL: mnożniki długo i krótkookresowe, średnie opóźnienie.

• Testowanie przyczynowości w sensie Grangera.

• Modele ARIMA.

• Kointegracja i mechanizm korekty błędem.

• Metoda Największej Wiarygodności:

• Definicja funkcji wiarygodności.

• Testowanie hipotez w kontekście MNW.

• Dyskretne zmienne zależne:

• Modele dla binarnych zmiennych zależnych (LMP, logit, probit).

• Modelu dla wyboru dyskretnego (logit i probit uporządkowany).

• Próby ocenzurowane:

• Zmienne ocenzurowane (tobit).

• Modele estymowane na panelach:

• Własności prób panelowych i prób przekrojowo czasowych.

• Pojęcie efektu indywidualnego.

• Definicja modelu efektów stałych i zmiennych.

• Test Hausmanna na prawidłowość modelu efektów zmiennych.

• Metoda Zmiennych Instrumentalnych (MZI):

• Warunki jaki muszą spełniać instrumenty.

• Dobór instrumentów.

• Prosty i uogólniony estymator MZI.

• Test Hausmana i Sargana.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Ekonometria, Jerzy Mycielski, 2010.

• Wooldridge, Introductory Econometrics.

• Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003 – wydanie 5-te.

Literatura dodatkowa

• Charemza, Deadman, Nowa Ekonometria, PWE, 1997.

• Chow, Ekonometria, PWN 1995.

• Davidson, McKinnon, Estimation and Inference in Econometrics, OUP, 1993.

• Goldberger, Teoria Ekonometrii, PWE, 1972.

• Maddala, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, OUP 19837.

• Steward, Econometrics, Philip Allan 1991.

• Theil, Zasady ekonometrii, PWN, 1979.

• Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2002.

Efekty uczenia się:

A)Wiedza

Student ma wiedzę o zaawansowanych narzędziach ekonometrycznych.

• Student ma wiedzę o doborze odpowiedniego zbioru zmiennych objaśniających do modelu na podstawie kryteriów statystycznych.

• Student ma wiedzę o budowie prostych modeli prognostycznych estymowanych na szeregach czasowych.

• Student ma wiedzę na temat badania występowania związków przyczynowo skutkowych między zmiennymi.

• Student rozumie ilościową ocenę krótko i długookresowego wpływu zmian zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą.

• Student ma wiedzę o badaniu stacjonarności zmiennych.

• Student zna metody szacowania długookresowych zależności między zmiennymi.

• Student ma wiedzę o estymacji modeli w przypadku, gdy zmienne zależne są binarne/dyskretne.

• Student zna sposoby postępowania w przypadku estymacji modeli na danych panelowych.

B) Umiejętności

Student potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia ekonometryczne we własnym badaniu. Student umie przygotować materiał empiryczny, sformułować hipotezy badawcze, oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki.

• Student potrafi zaprojektować zaawansowane badanie ekonometryczne.

• Student umie powiązać zaawansowane narzędzia ekonometryczne z właściwymi danymi opisującymi wybrane procesy zachodzące w gospodarce.

• Student umie oszacować modele oparte o szeregi czasowe.

• Student umie oszacować modele oparte o dane panelowe.

• Student umie oszacować modele dla zmiennych dyskretnych.

• Student potrafi uwzględnić ograniczenia zaawansowanych metod analitycznych we własnym badaniu.

• Student ma umiejętność przygotowanego materiału empirycznego odpowiedniego dla poznanych metod ekonometrycznych.

• Student potrafi przeprowadzić badanie zawierające wstępną analizę danych, estymację modelu oraz diagnostykę modelu.

• Student umie zinterpretować uzyskane wyniki.

• Student potrafi wyciągnąć wnioski z własnej analizy wskazując determinanty badanego zjawiska.

• Student ma umiejętność przeanalizowania wyników uzyskanych przez innych badaczy wykorzystujących podstawowe narzędzia ekonometryczne.

C) Kompetencje społeczne

Student ma świadomość, że empiryczna weryfikacja teorii ekonomi i analiza procesów gospodarczych ma szerokie zastosowanie we współczesnym świecie.

• Student potrafi wskazać ważne zagadnienia ekonomiczne wymagające badań ilościowych.

• Student rozumie potrzebę zastosowania zaawansowanych narzędzi ekonometrycznych w celu analizy procesów ekonomicznych.

• Student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne.

• Student potrafi komunikatywnie przedstawiać na podstawowym poziomie wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje.

• Student potrafi uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności.

• Student ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny we wszystkich sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z badań ekonometrycznych.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

• Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ważona z ocen z egzaminu i ćwiczeń z wagami odpowiednio 2/3 i 1/3.

• Do egzaminu dopuszczone będą wyłącznie osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

• Egzamin pisemny trwa 90 min, składa się z 4 pytań teoretycznych oraz 3 zadań. Pytania teoretyczne będą zmodyfikowanymi wersjami pytań znajdujących się na końcu podrozdziałów w podręczniku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Cichocki, Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Stanisław Cichocki, Andrzej Kocięcki, Natalia Nehrebecka, Kateryna Zabarina, Olga Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.