Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2RP
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek prawdopodobieństwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II r.licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Wiedza i umiejętności w zakresie przedmiotów: Analiza matematyczna, Algebra liniowa


Skrócony opis:

Elementarny rachunek prawdopodobieństwa, zmienne losowe i ich rozkłady, twierdzenia graniczne.

Pełny opis:

Elementarny rachunek prawdopodobieństwa (6 h). Modele doświadczenia losowego: a) dyskretne, w tym tzw. klasyczna definicja prawdopodobieństwa; b) ciągłe (modele z gęstościami). Aksjomatyka Kołmogorowa. Podstawowe własności rachunkowe prawdopodobieństwa. Wzór włączeń i wyłączeń. Pobieranie próbek. Próbka jako miniatura populacji. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa. Wzajemna niezależność zdarzeń; niezależność parami. Model dla ciągu niezależnych doświadczeń. Schemat Bernoulliego. Twierdzenie Poissona.

Zmienne losowe, rozkłady (14 h). Definicja zmiennej losowej o wartościach rzeczywistych. Rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkłady dyskretne i ciągłe. Gęstość jako abstrakcyjny odpowiednik histogramu. Własności gęstości. Dystrybuanta i kwantyle. Własności dystrybuanty: granice w nieskończoności, monotoniczność, prawostronna ciągłość. Dystrybuanta a rozkład. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja. Momenty, współczynnik asymetrii i kurtoza. Analogiczne charakterystyki liczbowe próbki (także dystrybuanta empiryczna i kwantyle). Rozkład łączny dwóch zmiennych losowych. Współczynnik korelacji liniowej. Nierówność Schwarza. Wartość oczekiwana i wariancja dla najważniejszych rozkładów. Przykład rozkładu bez wart. oczekiwanej - rozkład Cauchy'ego. Wartość oczekiwana funkcji zm. los. Zastosowanie: funkcje tworzące, funkcje tworzące momenty, funkcje charakterystyczne (jedynie informacja). Wzór na iloczyn wartości oczekiwanych niezależnych zmiennych losowych. Niezależność a współczynnik korelacji. Nierówność Czebyszewa i nierówność Bernsteina dla schematu Bernoulliego. Niezależność zmiennych losowych, kryteria niezależności dla rozkładów dyskretnych i ciągłych. Rozkłady sum niezależnych zmiennych losowych. Przykłady: rozkłady gamma, chi-kwadrat, F, t-Studenta. Warunkowa wartość oczekiwana dla rozkładów dyskretnych i ciągłych. Dwuwymiarowy i wielowymiarowy standardowy rozkład normalny. Rozkład średniej i wariancji z próbki o rozkładzie normalnym.

Twierdzenia graniczne (4 h). Zbieżność według prawdopodobieństwa i prawie na pewno. Słabe i mocne prawo wielkich liczb dla schematu Bernoulliego. Słabe prawo wielkich liczb dla nieskorelowanych zmiennych losowych. Zastosowania: Twierdzenie o zbieżności dystrybuanty empirycznej (słaby wariant tzw. Gliwenki-Cantelliego). Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a i przykłady zastosowania (m.in. przedział ufności dla parametru rozkładu Bernoulliego). Centralne twierdzenie graniczne dla niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach. Rozklad lognormalny i multiplikatywna wersja CTG.

Łańcuchy Markowa (2h) Łańcuchy Markowa. Modelowanie procesów losowych za ich pomocą. Tw. ergodyczne dla skończonych łańcuchów Markowa. Wyznaczanie prawdopodobieństw pochłonięcia.

Literatura:

Skrypt przedmiotu (autorstwa Radka Adamczaka i Adama Osękowskiego, dostępny on-line)

Literatura w języku polskim:

J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego. Wyd. II, SCRIPT, Warszawa 2002.

W. Niemiro, Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna. Szkoła Nauk Ścisłych, Warszawa 1999.

Literatura on-line:

Charles M. Grinstead and J. Laurie Snell, Introduction to Probability, available online

Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, available in the FoES library and online

Wackerly, D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. Mathematical statistics with applications, available in the FoES library

Efekty uczenia się:

Umiejętność rozumienia i stosowania rachunku prawdopodobieństwa w badaniach statystycznych i ekonometrycznych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: aktywność podczas zajęć (prezentacja rozwiązań zadań podczas ćwiczeń, 50% +-10%), trzy sprawdziany (rozwiązywanie zadań, 50% -10%)

Ocena końcowa z przedmiotu: prace domowe (10%), wynik ćwiczeń (40%), egzamin końcowy z przedmiotu (50%)

Egzamin końcowy: egzamin pisemny (5-6 zadań do rozwiązania), w przypadku sesji on-line możliwy egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka, Maciej Wiśniewolski
Prowadzący grup: Ewa Cukrowska-Torzewska, Adam Czerwiński, Anna Janicka, Andrzej Kocięcki, Anna Lewczuk, Maria Ogonek, Maciej Wiśniewolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka
Prowadzący grup: Aliaksei Bashko, Anna Janicka, Andrzej Kocięcki, Katarzyna Lada, Maria Ogonek, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)