Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia i Finanse Behawioralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL222
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia i Finanse Behawioralne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej z szeroko rozumianej dziedziny ekonomii i finansów behawioralnych. Ekonomia behawioralna bada okoliczności, w których zachowania jednostek naruszają aksjomaty ekonomii neoklasycznej, proponując nowe, bardziej realistyczne modele. Wiele uwagi w ekonomii behawioralnej zostało poświęcone zachowaniom inwestorów na rynkach finansowych. Okazało się, że modele behawioralne lepiej niż dotychczas używane modele wyjaśniają: prawdopodobieństwo kryzysów finansowych, zwrot z inwestycji, zagadkę premii za ryzyko i wiele innych zjawisk. W ramach seminarium będziemy szukać konkretnych przykładów sytuacji, w których ekonomia neoklasyczna (czyli racjonalny model jednostki) nie potrafi wyjaśnić obserwowanych wyborów podmiotów gospodarczych, tj. inwestorów, producentów i konsumentów.

Pełny opis:

Możliwe tematy prac to:

- behawioralne przyczyny kryzysów (finansowych, gospodarczych lub środowiskowych)

- anomalie na rynkach finansowych, analiza empiryczna

- finanse behawioralne, np. teoria perspektywy, a decyzje inwestorów

- heurystyki inwestorów: nadmierna pewność siebie, awersja do straty,

- emocje a dywersyfikacja portfela finansowego

- makroekonomia a teoria behawioralna

- podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

- dylematy społeczne

Literatura:

Literatura podstawowa

Kahneman, D., 2011. Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Media Rodzina.

Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M., 2004. Advances in Behavioural Economics.

Literatura dodatkowa

Brad Barber and Terrance Odean, (2001) “Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment,” Quarterly Journal of Economics.

Daniel Kahneman, J. Knetsch, and Richard Thaler, (1991) “Anomalies: the Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, p. 193-206.

DeLong, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers, and Robert Waldmann, "Noise Trader Risk in Financial Markets", Journal of Political Economy 98, 703-738

Eugene Fama, “Market Efficiency, Long Term Returns, and Behavioral Finance,” Journal of Financial Economics, Vol. 49, p. 283-307.

Harrison Hong, Terrence Lim, and Jeremy Stein, (2000) “Bad news travels slowly: size, analyst coverage and the profitability of momentum strategies,” Journal of Finance, Vol. 50, p. 265-295.

Hersh Shefrin and Meir Statman, “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Practice,” Journal of Finance, Vol. 40, July 1985, p.. 777-790.

Kent L. Womack, “Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?” Journal of Finance, Vol. 51, March 1996, p. 137-167.

Nicholas Barberis and Ming Huang, 2001 “Mental Accounting, Loss Aversion, and Individual Stock Returns,”

Nicholas Barberis, Andrei Shleifer and Robert Vishny, (1998) “A model of investor Sentiment,” Journal of Financial Economics, Vol. 49, pp. 307-345 also in Inefficient Markets, Chapter 5.

Robert Shiller (1981) “Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?” American Economic Review, Vol. 71, pp. 421-36

Shlomo Benartzi and Richar Thaler, (1998) “Naïve Diversification Strategies in Defined Contribution Savings Plans,” American Economic Review 91: 79-89.

Shlomo Benartzi and Richard H. Thaler, (1995) “Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle,” The Quarterly Journal of Economics, p. 73-92.

Terrance Odean, (1998) “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?,” Journal of Finance, Vol. 53, pp. 1775-1798.

Werner De Bondt and Richard Thaler (1987) “Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality,” Journal of Finance, Vol. 42, July, p. 557-581.

Werner De Bondt, (1998) “Portrait of the Individual Investor,” European Economic Review

Werner De Bondt, (2001) “Asset Prices and Behavioral Finance,” Review of Financial Studies.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student

- zna najważniejsze wyniki ekonomii behawioralnej

- zna metody, którymi posługują się ekonomiści behawioralni

- samodzielnie analizuje teksty ekonomiczne

- potrafi formułować hipotezy badawcze

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia prezentacji uzgodnionej lektury lub postępów w pracy nad pracą licencjacką

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Safarzyńska
Prowadzący grup: Karolina Safarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Safarzyńska
Prowadzący grup: Karolina Safarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Safarzyńska
Prowadzący grup: Karolina Safarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)