Co się da wycisnąć z Excela - analiza finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-ZEWW453 |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Co się da wycisnąć z Excela - analiza finansowa |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: |
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | nieobowiązkowe |
Założenia (opisowo): | Wymagania wstępne Finanse I, Excel, Statystyka I, Matematyka finansowa I Wymagania formalne Znajomość teoretycznych modeli finansowych, znajomość podstaw Excela, rozumienie rozkładów statystycznych Założenia wstępne Finanse, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki |
Skrócony opis: |
Celem tych zajęć jest pokazanie możliwości praktycznych zastosowań programu MS Excel w analizie finansowej. Tematycznie zajęcia obejmują kwestie depozytów i kredytów, FRM model, symulację Monte Carlo, optymalizację z Solver oraz ocenę inwestycji, analizę taksonomiczną, przetwarzanie, agregowanych i łączenie danych. Na tych zajęciach obowiązuje dewiza Learnig by Doing, stąd też przeznaczone są one dla osób średniej znajomości Excela oraz finansów i metod ilościowych stosowanych w finansach. Każdy nowy temat poprzedzony będzie krótkim wykładem, zaś główny ciężar zajęć będzie przeniesiony na zagadnienia aplikacyjne w Excelu oraz aspekty interpretacji wyników. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest rozwiązanie zadań w trakcie zaliczenia. |
Pełny opis: |
Powszechność pakietu MS Office sprawia, że większość użytkowników komputerów skazana jest na korzystanie z niego, w szczególności z arkusza kalkulacyjnego Excel. W ramach tego kursu Excel pokazane zostaną przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie statystycznej i finansowej danych. Poruszane zagadnienia: 1. Matematyka finansowa – depozyty i kredyty, szacowanie wartości bieżącej i przyszłej, wyznaczanie rat kredytu o racie stałej i malejącej– wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela, Solver wraz z raportami, analiza scenariuszy 2. Recency-Frequency-Money model stosowany w CRM 3. Metoda Monte Carlo w szacowaniu rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – modele z rozkładami ciągłymi i dyskretnymi 4. Elementy badań operacyjnych – analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji, optymalna struktura produkcji, zadania transportowe 5. Analiza taksonomiczna 6. Wykorzystanie tabeli przestawnej, funkcji bazodanowych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych |
Literatura: |
Literatura uzupełniająca: - Jackson M., Staunton M., 2004, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, Gliwice - Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinanswoe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - red. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa - Masłowski K., 2004, Excel 2003 PL – 161 praktycznych porad, Helion, Gliwice - Podgórska M., Klimkowska J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Sierpińska M., Jachna T., 2000, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łuniewska M., Tarczyński W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., (red), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa, 2009 |
Efekty uczenia się: |
Po ukończeniu konwersatorium student: - swobodnie analizuje dane, porównuje wyniki, konstruuje tabele podsumowujące - buduje optymalizacyjne i symulacyjne modele finansowe - porównuje scenariusze finansowe i wybiera bardziej korzystne - ocenia projekty finansowe i argumentuje wybór bardziej atrakcyjnego - przewiduje bez prowadzenia szczegółowych obliczeń rozwiązanie SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04 |
Metody i kryteria oceniania: |
Student jest zobligowany do rozwiązania zadań w trakcie zaliczenia końcowego. Oceniana jest poprawność i kompletność rozwiązania, interpretacja wyników. Student musi być świadomy orientacyjnego rozwiązania, zaś obliczenia mają podać precyzyjne rozwiązanie. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.