Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Co się da wycisnąć z Excela - analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW453 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Co się da wycisnąć z Excela - analiza finansowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FIR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego w zależności od kierunku studiów licencjackich i magisterskich
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Finanse I, Excel, Statystyka I, Matematyka finansowa I Wymagania formalne

Znajomość teoretycznych modeli finansowych, znajomość podstaw Excela, rozumienie rozkładów statystycznych

Założenia wstępne

Finanse, Statystyka matematyczna, Podstawy informatyki


Skrócony opis:

Celem tych zajęć jest pokazanie możliwości praktycznych zastosowań programu MS Excel w analizie finansowej. Tematycznie zajęcia obejmują kwestie depozytów i kredytów, FRM model, symulację Monte Carlo, optymalizację z Solver oraz ocenę inwestycji, analizę taksonomiczną, przetwarzanie, agregowanych i łączenie danych. Na tych zajęciach obowiązuje dewiza Learnig by Doing, stąd też przeznaczone są one dla osób średniej znajomości Excela oraz finansów i metod ilościowych stosowanych w finansach. Każdy nowy temat poprzedzony będzie krótkim wykładem, zaś główny ciężar zajęć będzie przeniesiony na zagadnienia aplikacyjne w Excelu oraz aspekty interpretacji wyników. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest rozwiązanie zadań w trakcie zaliczenia.

Pełny opis:

Powszechność pakietu MS Office sprawia, że większość użytkowników komputerów skazana jest na korzystanie z niego, w szczególności z arkusza kalkulacyjnego Excel. W ramach tego kursu Excel pokazane zostaną przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie statystycznej i finansowej danych.

Poruszane zagadnienia:

1. Matematyka finansowa – depozyty i kredyty, szacowanie wartości bieżącej i przyszłej, wyznaczanie rat kredytu o racie stałej i malejącej– wykorzystanie wbudowanych funkcji Excela, Solver wraz z raportami, analiza scenariuszy

2. Recency-Frequency-Money model stosowany w CRM

3. Metoda Monte Carlo w szacowaniu rentowności i ryzyka przedsięwzięcia – modele z rozkładami ciągłymi i dyskretnymi

4. Elementy badań operacyjnych – analiza rachunku zysków i strat w powiązaniu ze strukturą i kosztem produkcji, optymalna struktura produkcji, zadania transportowe

5. Analiza taksonomiczna

6. Wykorzystanie tabeli przestawnej, funkcji bazodanowych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- Jackson M., Staunton M., 2004, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, Gliwice

- Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinanswoe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- red. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

- Masłowski K., 2004, Excel 2003 PL – 161 praktycznych porad, Helion, Gliwice

- Podgórska M., Klimkowska J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Sierpińska M., Jachna T., 2000, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Łuniewska M., Tarczyński W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

- Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., (red), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa, 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

- swobodnie analizuje dane, porównuje wyniki, konstruuje tabele podsumowujące

- buduje optymalizacyjne i symulacyjne modele finansowe

- porównuje scenariusze finansowe i wybiera bardziej korzystne

- ocenia projekty finansowe i argumentuje wybór bardziej atrakcyjnego

- przewiduje bez prowadzenia szczegółowych obliczeń rozwiązanie

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobligowany do rozwiązania zadań w trakcie zaliczenia końcowego. Oceniana jest poprawność i kompletność rozwiązania, interpretacja wyników. Student musi być świadomy orientacyjnego rozwiązania, zaś obliczenia mają podać precyzyjne rozwiązanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.