Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Development and management of Credit Risk Models in the banking area

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW908
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Development and management of Credit Risk Models in the banking area
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla Data Science
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci mają możliwość poznać metody i proces budowy modeli regulacyjnych i nieregulacyjnych ryzyka kredytowego, jak również zapoznać się z metodami ich monitorowania i walidacji. Tematyka przedmiotu skupia się nie tylko na narzędziach statystycznych, ich zastosowaniach, ale również opisuje, jak operacyjnie odbywa się cały cykl życia modelu w banku. Jest to przedmiot akademicki, gdzie wiedza jest przekazywana przez praktyków i tym samym zawiera najnowsze i zaawansowane praktyki stosowane w bankach. Zajęcia odbywają się m.in. w środowisku R i Python.

Pełny opis:

1. Wstęp do modelowania ryzyka w banku.

a. Czym jest model?

b. Czym jest ryzyko, po co je modelować?

2. Wprowadzenie do ryzyka kredytowego

a. Na czym polega proces kredytowy w banku i czym jest ryzyko kredytowe?

b. Po co w ogóle mierzyć i modelować ryzyko kredytowe?

c. Czy jakość modeli ryzyka kredytowego ma wpływ na konkurencyjność banku?

d. Rodzaje modeli ryzyka kredytowego

3. Modele regulacyjne i nieregulacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

a. Bazylei (I,II, III)

b. Czym się różni AIRB, SA, FIRB itp. ?

c. Cel wyliczania kapitału, no i współczynniki (Tier1, Tier 2)

d. Zagadnienia związane z modelami IFRS9

e. Przykłady wykorzystania modeli nieregulacyjnych

4. Cykl życia modelu

a. Podstawowe elementy budowy modelu – inicjalizacja, zebranie danych, budowa i ocena modelu, walidacja oraz implementacja

b. Czy budowa modelu kończy się na dopasowaniu do danych?

c. Jakie technologie można wykorzystywać do budowy i implementacji modeli?

d. Jak poznać, że dany model jest dobry?

5. Źródła danych i przygotowanie danych do modelowania

a. Co to jest default?

b. Co to jest write off?

c. Łączenie danych

6. Analiza DQ danych

a. Jakie wymiary są sprawdzane

b. Typy braków danych

c. Sposoby imputacji braków danych

7. Budowa modelu PD

a. Zmienna celu,

b. Analiza univariate,

c. Analiza multivariate,

d. Kalibracja

8. Budowa modelu EAD

9. Budowa modelu LGD

10. Walidacja modelu

a. Co to jest?

b. Jaki jest cel i częstotliwość walidacji?

c. Walidacja, a wymogi regulacyjne

d. Walidacja modelu w kontekście standardów – stability, traceability itp.

11. Monitoring

a. Wymogi regulacyjne

b. Klasyfikacja modelu

c. Otoczenie modelu

d. Jakość działania modelu

12. Implementacja

a. Cechy dobrej implementacji

b. Praktyczne przykłady

Literatura:

1. Loeffler G., Posch P.N. (2011), Credit risk modeling using Excel and VBA, Wiley Finance. 2. Hong Kong Institute of

Bankers (2012), Credit risk management, Wiley, Singapore. 3. Lando D. (2004), Credit risk modeling. Theory and

applications, Princeton University Press, Princeton and Oxford. 4. Vasicek O.A. (2002), The distribution of loan portfolio value, Computer science. 5. BCBS (2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, BIS. 6. Matuszyk A. (2012), Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Cedewu, Warszawa. 7. Matuszyk A., Mues C., Thomas LC. (2010), Modelling LGD for unsecured personal loans: Decision tree approach, Journal of the Operational Research Society 61 (3), 393-398.

Efekty uczenia się:

Studenci poznają znaczenie modeli ryzyka kredytowego dla funkcjonowania banku komercyjnego. Dowiedzą się jak wygląda proces budowy modeli począwszy od przygotowania danych, poprzez estymację modelu, ocenę jakości modelu walidację, implementację i monitoring. Studenci dowiedzą się również jak przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka kredytowego portfela.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

1. Loeffler G., Posch P.N. (2011), Credit risk modeling using Excel and VBA, Wiley Finance. 2. Hong Kong Institute of

Bankers (2012), Credit risk management, Wiley, Singapore. 3. Lando D. (2004), Credit risk modeling. Theory and

applications, Princeton University Press, Princeton and Oxford. 4. Vasicek O.A. (2002), The distribution of loan portfolio value, Computer science. 5. BCBS (2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, BIS. 6. Matuszyk A. (2012), Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, Cedewu, Warszawa. 7. Matuszyk A., Mues C., Thomas LC. (2010), Modelling LGD for unsecured personal loans: Decision tree approach, Journal of the Operational Research Society 61 (3), 393-398.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus
Prowadzący grup: Marcin Chlebus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)