Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Macroeconometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ICU1MAR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Macroeconometrics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

This course provides a survey of empirical research techniques used in modern macroeconomic research.

As a graduate course, it demands completion of undergraduate instruction in econometrics.

Assessment is based on a written end-term exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (estimation of model)

Exam questions are given in advance but the exam is closed-book.

Remarks:

Prerequisites: intermediate courses in econometrics, probability, and statistics.

Pełny opis:

Systems of simultaneous equations [1,2,3]

- structural and reduced forms (multipliers and structural parameters)

- identification

- endogeneity, simultaneity and Haavelmo bias

- estimation methods - partial and full information methods (OLS, 2SLS, 3SLS,FIML)

Univariate dynamic models [4,5,6]

- ADL models

- General to specific analysis

- Short and long run multipliers, mean lag

- Long run equilibrium, steady state

- Geometric lags (Koyck transformation), Almon lags

- Seasonality

- Polynomials of lag operator

- Integration and cointegration, ECM and Granger theorem (unit root tests, two step Eagle-Granger procedure)

Multivariate dynamic models [7,8,9]

- Sims critique of classical structural models

- VAR model - definition

- Granger causality

- Impulse response analysis (unit and orthogonal shocks)

- SVAR - structural shock analysis

- VECM and Johansen test, identification of cointegrating vectors

- Structural breaks (CUSUM, Chow test)

Forecasting [10]

- Forecasting with ARIMA models

- Forecasting with VAR and VECM

- Forecast variance decomposition

- Forecast tests

Estimation of models based on rational expectation assumption [11]

- Formulation of moments restrictions

- Model based on rational expectations assumption

- GMM estimation and testing

Real business cycles, general equilibrium and calibration methods [12]

- Lucas critique of simultaneous equations models

- General equilibrium and real business models - estimation problems

- Benchmarking and solving for parameters values

- Comparison of calibration vs. econometric techniques

Signal extraction, smoothing, filters and state space models [13]

- Beveridge-Nelson decomposion

- Hodrick-Prescott decomposition

- State space models

- Kalman filter

- Applications of state space models

Literatura:

Required readings:

- W. Charemza, D. Deadman, New Directions in Econometric Practice: General to Specific Modelling, Cointegration and Vector Autoregression, 2nd edition, Edward Elgar, 1997

- William Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003

Suggested readings:

- W. Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, 1995

- J.J. Heckman, E. Leamer, Handbook of Econometrics, Elsavier Science, 2001

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Łukasz Goczek, Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mycielski
Prowadzący grup: Łukasz Goczek, Jerzy Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)