Microeconometrics
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-ICU1MIR |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Microeconometrics |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: |
Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW Przedmioty obowiązkowe dla I roku International Economics |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Skrócony opis: |
The course gives a survey of empirical research techniques used in modern microeconomic research. Course assessment is based on a written exam. Assessment: - Written exam. Final grade is 60% exam and 40% problem sessions (research paper) - Exam questions are given in advance but exam is closed book exam Prerequisites: intermediate courses in econometrics, probability, and statistics. |
Pełny opis: |
Introduction[1] - Ceteris paribus assumption and control variables - Random vs. fixed regressors assumption - Random sample assumption and its role in econometrics - Model defined in conditional expectations - Properties of conditional expectations - Partial effects, elasticities and semielasticities - Average partial effects - Basic asymptotics Ordinary least squares and instrumental variable estimation [2,3] - Omitted variable bias - Properties of OLS with omitted variables - Proxy variable solution - Instrumental variable solution (IV and 2SLS) - Assumptions of IV - Asymptotics of IV - Endogeneity testing - Generated regressors and instruments - Pooled cross sections - Clustered samples Unobserved effects and panel analysis [4-6] - Linear unobserved effects model - assumptions - Random effects estimator - Fixed effects estimator - First difference estimator - Panel estimators - comparison (Hausman test) - Panel estimation of dynamic models - sequential exogeneity - Individual specific slopes - Panel models with endogenous explanatory variables - Hausman and Taylor type estimators Nonlinear models [7,8] - M estimators - assumptions and properties - Hypothesis testing - Optimization - Simulation and bootstrapping - Maximum and quasi maximum likelihood estimators (ML) - asymptotic properties - Least absolute distance (LAD) estimators and Generalized Methods of Moments (GMM) - assumptions and properties - Efficiency of estimators Count data models [9] - Poisson model - assumptions - Negative binominal models - assumptions - Advanced models for count data (ZIP) Discrete dependent variable [10,11,12] - Latent dependent variable problem - Index models for binary data (linear, probit and logit) - Dynamic models for binary data - initial condition problem - Multinomial choice models - extreme value type I distribution - Multinomial logit - independence of irrelevant alternatives (IIA) assumption - Conditional logit and hierarchical logit - Ordered choice models - ordered logit and probit - Censored data models - tobit, 2 stage model - Advanced topics Nonrandom sample selection, attrition and stratified samples [13] - Sample selection problem - OLS and sample selection bias - Truncated samples and II type tobit (Heckman model) - Binary choice models with sample selection (Heckman probit) - Panel data models for rotated panels and attrition problem - Stratified samples - sampling schemes and weighted estimators Policy response analysis [14] - Regression methods - Methods based on probability of response - Instrumental variable methods |
Literatura: |
Required readings: - Wooldrige, Jeffrey M, Econometric analysis of cross section and panel data, The MIT Press, Cambridge 2002 Suggested readings: - William Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall 2003 - Maddala, Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, OUP 1983 |
Efekty uczenia się: |
KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03 |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-01-28 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 15 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Aneta Dzik-Walczak, Jerzy Mycielski | |
Prowadzący grup: | Aneta Dzik-Walczak, Jerzy Mycielski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-01-26 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT CW
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia, 15 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Jerzy Mycielski | |
Prowadzący grup: | Aneta Dzik-Walczak, Jerzy Mycielski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.