Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie finansowe w programie MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-MFEX-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie finansowe w programie MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

• matematyka finansowa (lokaty): typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu;

• matematyka finansowa (kredyty): typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu;

• ocena projektów inwestycyjnych: charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu;

• analiza portfelowa (budowa portfeli): dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka;

• analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu): oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora);

• instrumenty pochodne (opcje na akcje): typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo;

• funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które znają podstawy Excela i jest realizowany na poziomie zaawansowanym. Nie jest wymagana znajomość modeli finansowych.

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Uwaga 2: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

• Materiały własne;

• Walkenbach J, 2014, Excel 2013 PL. Formuły, Helion, Warszawa;

• Walkenbach J, 2014, Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczędzą Twój czas, Helion, Warszawa;

• Brand S., 2002, Analiza danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

• Masłowski K., 2004, Excel 2003 PL - 161 praktycznych porad, Helion, Gliwice;

• Jackson M., Staunton M., 2004, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, Gliwice;

• Jajuga K., Jajuga T., 2000, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

• red. Szapiro T., 2000, Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;

• Podgórska M., Klimkowska J., 2005, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyska umiejętność modelowania finansowego w programie MS Excel z wykorzystaniem jego zaawansowanych narzędzi. Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: matematykę finansową (analizę lokat i kredytów), ocenę projektów inwestycyjnych, analizę portfelową (budowę efektywnych portfeli oraz prognozowanie zwrotu z portfeli) oraz instrumenty pochodne (wycena opcji na akcje). Słuchacz będzie potrafił posługiwać się zaawansowanymi narzędziami finansowymi w Excelu, m.in. funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, Analiza danych (AnalysisToolPak), używanie dodatku optymalizacyjnego Solver, korzystanie z aplikacji finansowych w Excelu, tworzenie własnych narzędzi służących do modelowania finansowego. Słuchacz będzie potrafił m.in. przeprowadzać analizy kredytowe, badać atrakcyjność lokat bankowych, wtórzyć oceny projektów inwestycyjnych, analizować dane giełdowe, określać profile akcji giełdowych, tworzyć portfele inwestycyjne, wyceniać opcje przy użyciu różnych metod.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• Prace domowe (łącznie 60 pkt.): dwie zbiorcze prace domowe każda punktowana po 30 punktów.

• Aktywność na forach dyskusyjnych: merytoryczne wypowiedzi na forach są dodatkowo punktowane. Można zdobyć maksymalnie 3 punkty za każdą wypowiedź.

Oceny:

Punkty Ocena

(0-30) 2

(30-36) 3

(36-42) 3,5

(42-48) 4

(48-54) 4,5

(54-60) 5

od 60 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)