Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE3ZMOD2
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: SAS - Probabilistyczne i deterministyczne modele optymalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III r. st. lic. ( IiE) - Warsztaty kier. z modeli optymalizacji decyzji
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Analiza matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka matematyczna. Wymagania formalne

Wskazana jest orientacja w zagadnieniach analizy matematycznej (minimalizacja funkcji wielu zmiennych, programowanie liniowe), algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa i umiejętność wykonywania obliczeń w dowolnym programie matematycznym lub statystycznym (np. Matlab).


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z probabilistycznymi i deterministycznymi metodami optymalizacji, będącymi podstawą do podejmowania decyzji w problemach badawczych i biznesowych. Zajęcia obejmują formułowanie zadań decyzyjnych, przegląd algorytmów ich rozwiązywania i interpretację otrzymywanych wyników. Uczestnicy zajęć przeprowadzają praktyczne obliczenia używając Systemu SAS (głownie modułów BASE, STAT, IML, OR). Od uczestników jest wymagana elementarna znajomość analizy matematycznej, algebry i rachunku prawdopodobieństwa oraz Systemu SAS albo innego programu statystycznego lub matematycznego. Zaliczenie polega na przygotowaniu projektu obejmującego sformułowanie problemu badawczego, zebranie danych, przeprowadzenie obliczeń za pomocą SAS wraz z opisem zastosowanej metody i interpretacją otrzymanych wyników.

Pełny opis:

1. Przedmiot badań operacyjnych. Model procesu decyzyjnego

2. Programowanie liniowe. Metoda sympleks. Dualność w programowaniu liniowym. Programowanie parametryczne (LP)

3. Programowanie całkowitoliczbowe. Metoda podziału i ograniczeń (LP).

4. Optymalizacja nieliniowa bez ograniczeń i z ograniczeniami (NLP)

5. Zagadnienie przydziału (ASSIGN)

6. Zadanie transportowe (TRANS)

7. Przepływy w sieciach. Najkrótsza droga, maksymalny przepływ, dodatkowe ograniczenia (NETFLOW)

8. Uwagi o programowaniu wielokryterialnym, programowaniu interaktywnym, optymalizacji metodami genetycznymi.

9. Operacje macierzowe w SAS (IML)

10. Zaawansowane operacje macierzowe SAS (IML)

11. Generatory liczb pseudolosowych

12. Całkowanie metodami Monte Carlo

13. Symulacje ekonomiczne

14. Obliczanie VaR

15. Metody redukcji wariancji

16. Metoda bootstrap

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Renata Dudzińska-Baryła, Optymalizacja decyzji w module SAS/OR, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.

2. Tadeusz Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, II wydanie zmienione, Warszawa 2008.

3. Xitao Fan, Akos Felsovalyi, Stephen A. Sivo, Sean C. Keenan, SAS for Monte Carlo Studies:A Guide for Quantitative Researchers, SAS Insitute Inc., Cary, NC, USA 2002

Literatura uzupełniająca:

1. SAS Institute Inc., SAS/OR 9.1 User's Guide: Mathematical Programing, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA 2004

2. Giuseppe Calafiore and Fabrizio Dabbene, Probabilistic and Randomized Methods for

Design under Uncertainty, Springer, London 2006

Efekty uczenia się:

Oczekuje się nabycia umiejętności formułowania i modelowania problemów probabilistycznej i deterministycznej optymalizacji decyzji za pomocą Systemu SAS w zakresie: samodzielnego zbudowania modelu matematycznego, dobór odpowiedniej metody (algorytmu) rozwiązania zadania, prezentacji i interpretacji danych i uzyskanych wyników. Przedmiot jest częścią Data Mining Certificate Program, składającego się z siedmiu bloków, prowadzonego we współpracy z SAS Institute Polska. Ukończenie kursu zwiększa kompetencje uczestników zajęć na rynku pracy dając im podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie probabilistycznych i deterministycznych metod optymalizacji decyzji.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: przygotowanie projektu stanowiącego rozwiązanie problemu optymalizacji decyzji za pomocą wybranych metod optymalizacyjnych poznanych na zajęciach. Projekt powinien zawierać sformułowanie problemu, opis danych, metodę rozwiązania zadania za pomocą procedur SAS, kod programu realizującego rozwiązanie, raport zawierający tablice i wykresy wynikowe wraz z interpretacją otrzymanych wyników, wnioski końcowe. Projekt jest wykonywany poza czasem zajęć w sali komputerowej. Obecność i aktywność na zajęciach brana jest również pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej z zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska, Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Karolina Kuligowska, Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska, Anna Lewczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)