Mikroekonometria

obowiązkowe

Zakłada się, że student zna i rozumie zagadnienia omawiane w ramach kursów: ekonometria, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna, mikroekonomia. Z uwagi na narzędziowy charakter kursu nie jest to niezbędne, ułatwia jednak zrozumienie omawianych zagadnień (i w przeciwnym przypadku wymaga uzupełniania braków na bieżąco

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami współczesnej mikroekonometrii i zdobycie umiejętności ich zastosowania w praktyce (wybór modelu i specyfikacji, estymacja, interpretacja wyników, wnioskowanie). Wszystkie zajęcia odbywają się pracowni komputerowej i składają się z omówienia wprowadzanych metod i rozwiązywania odpowiednio przygotowanych zestawów problemowych. W ramach kursu wykorzystywane jest oprogramowanie Stata.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia z prac domowych – zadań praktycznych polegających na zastosowaniu poznanych metod (waga 30%).

Plan kursu:

1. Plan, zasady organizacji i zaliczenia kursu. Wprowadzenie do posługiwania się programem Stata.

2. Założenia Klasycznego Modelu Regresji Liniowej – dlaczego zwykle potrzebujemy innego podejścia ekonometrycznego?

3. Modele uwzględniające heteroskedastyczność.

4. Regresja kwantylowa. Metoda cen hedonicznych.

5. Uwzględnianie efektów nieliniowych, interakcji. Endogeniczność i metoda zmiennych instrumentalnych.

6. Metody symulacyjne – Monte Carlo, Bootstrap, Jackknife.

7. Typy zmiennych objaśnianych. Modele dla zmiennych binarnych. Estymacja Metodą Największej Wiarygodności.

8. Testowanie hipotez w modelach estymowanych MNW.

9. Efekty krańcowe, elastyczności, Model Użyteczności Losowej, metody wyceny nierynkowej.

10. Modele dla wyboru wielomianowego.

11. Modele dla zmiennych uporządkowanych. Modele dla liczności zdarzeń.

12. Dane panelowe w modelach mikroekonometrycznych. Model parametrów losowych.

13. Modele dla zmiennych ocenzurowanych, obciętej próby, selekcji próby.

14. Modele dla trwania, analiza czynnikowa, ocena efektów działań.

15. Przegląd innych zagadnień mikroekonometrii.

Podręczniki - podstawowe

 Greene, W. H., 2011. Econometric Analysis. 7 Ed., Prentice Hall.

 Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2005. Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press.

 Cameron, A. C., and Trivedi, P. K., 2011. Microeconometrics Using Stata. 2 Ed., Stata Press.

Podręczniki - manuale

 Stata documentation

Podręczniki - tematy szczegółowe

 Train, K. E., 2009. Discrete Choice Methods with Simulation. 2 Ed., Cambridge University Press, New York.

 Hensher, D. A., Rose, J. M., and Greene, W. H., 2015. Applied Choice Analysis. 2 Ed., Cambridge University Press, Cambridge.

 Greene, W. H., and Hensher, D. A., 2010. Modeling Ordered Choices: A Primer. Cambridge University Press.

Podręczniki - inne

 Wooldridge, J. M., 2012. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 5 Ed., Cengage Learning.

 Wooldridge, J. M., 2010. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2 Ed., The MIT Press.

 Gujarati, D., and Porter, D., 2008. Basic Econometrics. 5 Ed., McGraw-Hill/Irwin.

 Gujarati, D., 2011. Econometrics by Example. Palgrave Macmillan.

 Durlauf, S. N., and Blume, L. E., 2009. Microeconometrics. Palgrave Macmillan

Pomyślne ukończenie kursu pozwala na poznanie metod i narzędzi mikroekonometrii – zarówno teoretyczne (założeń, podstaw działania, teorii) jak i praktyczne (wykorzystanie do problemów związanych z analizą danych – konstrukcja modeli, estymacja, interpretacja wyników). Kurs daje podstawę zarówno do wykorzystania tych metod w praktyce jak i dalszego samodzielnego zgłębiania zasygnalizowanych rozszerzeń przedstawionych modeli mikroekonometrycznych.

Poznane modele mają zastosowanie w większości obszarów mikroekonomii (analizy działalności przedsiębiorstw, konsumentów, badaniach społecznych, eksperymentalnych itp.) w których standardowa regresja liniowa jest nieadekwatna lub niewystarczająca.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

1. Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego (waga 70%) i punktów możliwych do zdobycia za prace domowe (waga 30%).

2. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie następującego algorytmu:

i przyznawana według następującej skali:

wynik (%) ocena

<50-60) 3

<60-70) 3,5

<70-80) 4

<80-90) 4,5

<90-100) 5

100 5!

3. Egzamin odbywa się przy komputerach i ma charakter 'open book'. Składa się z dwóch zadań praktycznych, które wymagają opracowania danych, estymacji modeli ekonometrycznych, przeprowadzenia testów statystycznych, oraz interpretacji wyników.

4. Obecności nie są warunkiem zaliczenia przedmiotu.

5. Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów egzaminów i innych sposobów zaliczenia (taka ewentualność możliwa jest tylko decyzją Dziekana).

6. Nieobecność na egzaminie w dowolnym terminie oznacza jego niezaliczenie (NK).

7. Obowiązuje zasada '0 tolerancji dla ściągania', dotycząca zarówno egzaminu jak i prac domowych.