Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana ekonometria II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IiEZEKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana ekonometria II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Rachunek prawdopodobieństwa: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, rozkłąd warunkowy zmiennej losowej, warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej, wariancja zmiennej losowej, pojęcie zbieżności według prawdopodobieństwa i rozkładu, twierdzenie Bayesa.

Statystyka matematyczna: model statystyczny, estymacja parametrów modelu MNW, twierdzenia graniczne, własności asymptotyczne estymatorów, wnioskowanie statystyczne.

Ekonometria: model ekonometryczny, MNK, KMRL, egzogeniczność, modele dla dyskretnej zmiennej zależnej, modele wielorównaniowe, identyfikacja, modele autoregresyjne.


Rachunek prawdopodobieństwa

Statystyka opisowa

Statystyka matematyczna

Ekonometria podstawowa

Ekonometria zaawansowana



Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami i modelami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne, analizę danych przekrojowych, analizę szeregów czasowych, jak i analizę danych panelowych. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny oraz praktyczny przykład lub przykłady dydaktyczne, studenci zaś opracowują konkretne zastosowania empiryczne (tzw. minimodele) wybranych technik estymacji lub modeli w ramach pracy zespołowej w domu.

Na zajęciach obowiązuje prymat praktyki nad teorią. Wstęp teoretyczny ma służyć zapoznaniu uczestnika z danym zagadnieniem bez zagłębiania się w szczegóły techniczne i matematyczne (dla zainteresowanych zawsze będą dostępne odnośniki do literatury).

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne

1. Metody symulacji i próbkowania

2. Estymacja nieparametryczna

3. Estymacja bayesowska

Szeregi czasowe

4. Modele zapisane w przestrzeni stanów i filtr Kalmana

5. Model przełącznikowy Markova

6. Modele z racjonalnymi oczekiwaniami

7. Modele progowe i modele wygładzonego przejścia (*)

8. Analiza spektralna i falkowa (*)

Dane przekrojowe

9. Analiza przeżywalności i długości trwania

10. Propensity Score Matching

11. Regresja kwantylowa

12. Uogólnione modele liniowe (*)

13. Metoda regresji nieciągłej (ang. regression discontinuity) (*)

Dane panelowe

14. Panelowe modele wyborów dyskretnych

15. Model Hausmana-Taylora

16. Dynamiczne modele panelowe

17. Panelowe testowanie stacjonarności i kointegracji (*)

18. Panelowe modele VAR (*)

(*) oznaczono przykładowe zagadnienia, które nie będą omawiane przez prowadzącego, ale z zakresu, których studenci mogą opracować zastosowanie empiryczne (tzw. minimodele).

Literatura:

Materiały udostępnione przez prowadzącego

Greene, William H. (2012): Econometric Analysis, Pearson.

Hamilton, James D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.

Koop, Garry (2003): Bayesian Econometrics, Wiley.

Wooldridge, Jeffrey D. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Second Edition, MIT Press.

Efekty uczenia się:

Student powinien orientować się w najważniejszych zaawansowanych technikach i modelach współczesnej ekonometrii. Student powinien być przygotowany do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących zaawansowane techniki i modele ekonometryczne oraz samodzielnej analizy danych z wykorzystaniem tych technik i modeli.

Metody i kryteria oceniania:

2/3 minimodele + 1/3 egzamin

Minimodele – 2 prace na rzeczywistych danych w zespołach maksymalnie 2 osobowych, każda praca z innej spośród czterech grup tematycznych (zagadnienia ogólne, dane przekrojowe, szeregi czasowe, dane panelowe) lub z zakresu zagadnień dodatkowych (*). Praca ma polegać na przeprowadzeniu badania podobnego do tego przeprowadzonego w znalezionym artykule z czasopisma z listy A MNiSW (możliwe odstępstwo, ale konieczna uprzednia konsultacja z prowadzącym). Opracowanie ma mieć charakter krótkiego raportu ekonometrycznego bez zbędnego obudowania w warstwę literacką. Oprogramowanie ekonometryczne dowolne.

Egzamin – pisemny, 4-5 pytań/zadań otwartych o charakterze ogólnym (bez dowodów i wyprowadzeń), weryfikujących:

- umiejętność interpretacji kluczowych wyników (tabel/wykresów) omawianych modeli i metod ekonometrycznych

- podstawową wiedzę z zakresu omawianych modeli/metod ekonometrycznych.

Egzamin w trybie stacjonarnym przewidziany jest na 60 minut. Jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w trybie zdalnym, dokłada formuła i czas trwania egzaminu zostaną dostosowane do wytycznych władz Wydziału / UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Postek
Prowadzący grup: Łukasz Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Postek
Prowadzący grup: Łukasz Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)