Zaawansowana ekonometria II
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-M2IiEZEKO |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Zaawansowana ekonometria II |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Założenia (opisowo): | Rachunek prawdopodobieństwa: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, rozkłąd warunkowy zmiennej losowej, warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej, wariancja zmiennej losowej, pojęcie zbieżności według prawdopodobieństwa i rozkładu, twierdzenie Bayesa. Statystyka matematyczna: model statystyczny, estymacja parametrów modelu MNW, twierdzenia graniczne, własności asymptotyczne estymatorów, wnioskowanie statystyczne. Ekonometria: model ekonometryczny, MNK, KMRL, egzogeniczność, modele dla dyskretnej zmiennej zależnej, modele wielorównaniowe, identyfikacja, modele autoregresyjne. Rachunek prawdopodobieństwa Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Ekonometria podstawowa Ekonometria zaawansowana |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami i modelami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne, analizę danych przekrojowych, analizę szeregów czasowych, jak i analizę danych panelowych. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny oraz praktyczny przykład lub przykłady dydaktyczne, studenci zaś opracowują konkretne zastosowania empiryczne (tzw. minimodele) wybranych technik estymacji lub modeli w ramach pracy zespołowej w domu. Na zajęciach obowiązuje prymat praktyki nad teorią. Wstęp teoretyczny ma służyć zapoznaniu uczestnika z danym zagadnieniem bez zagłębiania się w szczegóły techniczne i matematyczne (dla zainteresowanych zawsze będą dostępne odnośniki do literatury). |
Pełny opis: |
Zagadnienia ogólne 1. Metody symulacji i próbkowania 2. Estymacja nieparametryczna 3. Estymacja bayesowska Szeregi czasowe 4. Modele zapisane w przestrzeni stanów i filtr Kalmana 5. Model przełącznikowy Markova 6. Modele z racjonalnymi oczekiwaniami 7. Modele progowe i modele wygładzonego przejścia (*) 8. Analiza spektralna i falkowa (*) Dane przekrojowe 9. Analiza przeżywalności i długości trwania 10. Propensity Score Matching 11. Regresja kwantylowa 12. Uogólnione modele liniowe (*) 13. Metoda regresji nieciągłej (ang. regression discontinuity) (*) Dane panelowe 14. Panelowe modele wyborów dyskretnych 15. Model Hausmana-Taylora 16. Dynamiczne modele panelowe 17. Panelowe testowanie stacjonarności i kointegracji (*) 18. Panelowe modele VAR (*) (*) oznaczono przykładowe zagadnienia, które nie będą omawiane przez prowadzącego, ale z zakresu, których studenci mogą opracować zastosowanie empiryczne (tzw. minimodele). |
Literatura: |
Materiały udostępnione przez prowadzącego Greene, William H. (2012): Econometric Analysis, Pearson. Hamilton, James D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press. Koop, Garry (2003): Bayesian Econometrics, Wiley. Wooldridge, Jeffrey D. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Second Edition, MIT Press. |
Efekty uczenia się: |
Student powinien orientować się w najważniejszych zaawansowanych technikach i modelach współczesnej ekonometrii. Student powinien być przygotowany do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących zaawansowane techniki i modele ekonometryczne oraz samodzielnej analizy danych z wykorzystaniem tych technik i modeli. |
Metody i kryteria oceniania: |
2/3 minimodele + 1/3 egzamin Minimodele – 2 prace na rzeczywistych danych w zespołach maksymalnie 2 osobowych, każda praca z innej spośród czterech grup tematycznych (zagadnienia ogólne, dane przekrojowe, szeregi czasowe, dane panelowe) lub z zakresu zagadnień dodatkowych (*). Praca ma polegać na przeprowadzeniu badania podobnego do tego przeprowadzonego w znalezionym artykule z czasopisma z listy A MNiSW (możliwe odstępstwo, ale konieczna uprzednia konsultacja z prowadzącym). Opracowanie ma mieć charakter krótkiego raportu ekonometrycznego bez zbędnego obudowania w warstwę literacką. Oprogramowanie ekonometryczne dowolne. Egzamin – pisemny, 4-5 pytań/zadań otwartych o charakterze ogólnym (bez dowodów i wyprowadzeń), weryfikujących: - umiejętność interpretacji kluczowych wyników (tabel/wykresów) omawianych modeli i metod ekonometrycznych - podstawową wiedzę z zakresu omawianych modeli/metod ekonometrycznych. Egzamin w trybie stacjonarnym przewidziany jest na 60 minut. Jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w trybie zdalnym, dokłada formuła i czas trwania egzaminu zostaną dostosowane do wytycznych władz Wydziału / UW. |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-01-28 |
Przejdź do planu
PN WT KON
KON
ŚR CZ KON
PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Łukasz Postek | |
Prowadzący grup: | Łukasz Postek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Konwersatorium - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.