Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computational Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1CF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Computational Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course focuses on practical aspects of using MS Excel and VBA in computational finance. Participants will learn how to write simple macros and user-defined functions that improve efficiency of calculations.

Pełny opis:

1. Introduction to VBA in Excel:

Advanced Excel functions and procedures, data tables, access to Data Analysis and Solver, matrix algebra.

VBA editor in Excel, simple macros, using Excel functions and VBA functions in code, communications between macros and spreadsheet.

Writing VBA user-defined functions, manipulating arrays, pros and cons of developing VBA functions.

2. Equities models:

Portfolio optimization: risk-return representation of portfolios, generating the efficient frontier, combining risk-free and risky assets.

Asset pricing: the single-index model, estimating beta coefficient, the CAPM model.

3. Options on equities

Intro to options on equities: the Black-Scholes formula, hedge portfolios, risk-neutral valuation, simple one-step binomial tree, call-put parity, dividends.

4. Monte Carlo simulations:

Geometric Brownian Motion, simulation with antithetic variables.

5. Value at Risk.

Different methods of calculating VaR.

6. Other:

Distance-to-Default, GARCH(1,1) estimation, Vasicek model, volatility models.

Literatura:

John Walkenbach, Excel 2013 Power Programming with VBA, 1st Edition, Wiley, ISBN-13: 978-1118490396

Mary Jackson, Mike Staunton, Advanced modelling in finance using Excel and VBA, Wiley, ISBN-13: 978-0471499220

Efekty uczenia się:

After finishing this course student should:

- know how to use selected advanced Excel functions;

- be able to write simple macros, and user-defined functions;

- be able to perform simple Monte Carlo simulations;

KW01, KW02, KU01, KU02

Metody i kryteria oceniania:

Final grade is based on VBA homeworks (~50%) and final exam.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rusak
Prowadzący grup: Kamil Rusak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Rusak
Prowadzący grup: Kamil Rusak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)