Statistics and Econometrics

obowiązkowe

Wykład służy uzyskaniu podstaw teoretycznych dotyczących podstawowych zagadnień analizy statystycznej oraz modelowania ekonometrycznego. Uczestnicy wykładu uzyskają wiedzę teoretyczną na temat podstawowych koncepcji oraz narzędzi używanych w statystyce i ekonometrii. Każde z omawianych zagadnień zostanie zilustrowane za pomocą odpowiednich przykładów oraz zadań wykonywanych przez studentów. Wykład jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji Quantitative Finance.

1. Wprowadzenie oraz sprawy organizacyjne [Wykład 1]

2. Egzamin Oceniający [Wykład 2]

3. Wprowadzenie do statystyki [Wykłady 3-5]

a. Statystyka opisowa,

i. Populacja a próba,

ii. Miary tendencji centralnej, zmienności oraz miary pozycyjne,

b. Prawdopodobieństwo, zmienna losowa oraz rozkład prawdopodobieństwa,

i. Dyskretne i ciągłe zmienne losowe,

ii. Centralne twierdzenie graniczne,

iii. Podstawowe rozkłady zmiennych dyskretnych i ciągłych: normalny, lognormalny, geometryczny, dwumianowy, Poissona, t Studenta, F, chi, gamma, wielowymiarowy rozkład normalny.

4. Podstawy wnioskowania statystycznego [Wykłady 6-9]

a. Postawy wnioskowania statystycznego,

b. Estymacja punktowa i przedziałowa,

c. Testy statystyczne parametrów,

d. Testy częstości,

e. Testowanie hipotez niezależności, normalności oraz symetrii,

f. Nieparametryczne testy jakości dopasowania, niezależności, porównania dwóch próbek,

g. Jedno czynnikowa oraz wieloczynnikowa ANOVA,

h. Nieparametryczna ANOVA,

i. Testowanie kowariancji i korelacji.

5. Wprowadzenie do ekonometrii [Wykłady 10-14]

a. Czym jest ekonometria?

b. Model ekonometryczny oraz estymacja parametrów,

c. Analiza regresji: estymacja, MNW, funkcja wiarygodności, testy dopasowania,

d. Podstawowe procesy statystyczne,

e. Proste symulacje Monte-Carlo.

Książki:

Ott, R. Longnecker, M. (2010) An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Cengage Learning , 6th Edition.

Larson, R. Farber, E. Farber, B. (2011), Elementary Statistics: Picturing the World, Addison Wesley, 5th Edition.

Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2nd edition.

Gujarati, D. (2004) Basic Econometrics, Tata McGraw Hill , 4th Edition.

Amemiya, T. (1994) Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard University Press

Student nauczy się, w jaki sposób należy wykonywać podstawowe procedury wnioskowania statystycznego, takie jak estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Jednocześnie student będzie wiedział jak w prawidłowy sposób interpretować wyniki statystyczne. Ponadto student zdobędzie wiedzę, w jaki sposób przygotować podstawowy model ekonometryczny wykorzystując podstawowe metody ekonometryczne (takie jak MNK).KU01, KS03, KS02

Na drugim wykładzie odbędzie się Egzamin Oceniający. Studenci, którzy nie zdadzą tego egzaminu, w celu zaliczenie przedmiotu będą musieli:

• uczestniczyć na wykładach (zgodnie z zasadami panującymi na Uniwersytecie Warszawskim),

• zdać pisemny egzamin końcowy.