C++ in Quantitative Finance I

obowiązkowe

Kurs jest zaprojektowany jako łagodne wprowadzenie do języka C++ oraz świata programowania obiektowego dla studentów finansów ilościowych. Szczególny nacisk położono na zagadnienie wyceny instrumentów pochodnych. Wcześniejsze doświaczenie w programowaniu nie jest wymagane. Struktura kursu pozwala na naukę od samych podstaw. Omawiane są zagadnienia i elementy języka C++ istotne przed przejściem do bardziej zaawansownych aplikacji w obszarze finansów ilościowych.

1. Tworzenie prostego programu

Podstawowa składnia I struktura programu w C++. Kompilowanie kodu. Wyświetlanie tekstu w konsoli. Uruchamianie skompilowanego kodu. Zatrzymywanie programu. Spacje. Dodawanie komentarzy do kodu. Praca z IDE.

2. Proste zmienne i typy danych.

Deklarowanie zmiennych. Przypisywanie wartości zmiennym. Wypisywanie wartości zmiennych. Formatowanie liczb. Konwersja typów. Wprowadzenie do zmiennych znakowych i tekstowych. Wprowadzenie do stałych.

3. Operatory i elementy kontroli programu.

Operatory arytmetyczne. Instrukcje warunkowe if. Zastosowanie instrukcji else oraz else if. Potrójny operator warunkowy. Operatory logiczne i operatory porównania. Operatory inkrementacji i dekrementacji. Pętla while, pętla for

4. Operacje wejścia, wyjścia i praca z plikami.

Wczytywanie znaków. Ignorowanie danych wejściowych. Wczytywanie danych numerycznych. Wczytywania danych tekstowych. Wczytywanie danych różnych typów. Wczytywanie całych linii. Weryfikowanie wczytowanych danych. Tworzenie pliku wyjściowego. Wczytywanie danych z pliku wejściowego.

5. Definiowanie własnych funkcji.

Tworzenie prostych funkcji. Tworzenie funkcji z argumentami. Domyślne wartości argumentów. Tworzenie funkcji zwracających wartości. Przeciążanie funkcji. Zasięg zmiennych.

6. Złożone typy danych.

Praca z tablicami. Praca ze wskaźnikami. Struktury. Praca z funkcjami przy wykorzystaniu wskaźników.

7. Wprowadzenie do obiektów.

Tworzenie prostej klasy. Dodawanie metod do klas. Tworzenie obiektów I praca z nimi. Denifiowanie konstruktorów i destruktorów. Wskaźnik this.

8. Dziedziczenie klas

Proste dziedziczenie. Dziedziczenie kontruktorów i desktruktorów. Kontrola dostępu do elementów klas. Przesłanianie metod. Tworzenie klas przyjaciół.

9. Przestrzenie nazw i modularyzacja kodu.

Praca z plikami dołączanymi. Preprocesor C. Praca z przestrzeniami nazw. Łączenie plików.

10. Praca z szablonami dla metod i klas.

11. Prosta aplikacjia do wyceny opcji typu non-path dependent.

12. Prosta aplikacja do wyceny opcji typu path-dependent.

1. Ullman, Signer "C++ Programming. Visual Quickstart Guide"

2. Prata "C++ Primer Plus 6 ed."

3. Duffy "Introduction to C++ for Financial Engineers"

Po zakończeniu kursu studenci będą potrafili napisać i skompilować swój własny kod C++ oraz tworzyć proste aplikacje do wyceny instrumentów pochodnych. Będą potrafili zaprojektować i wdrożyć proste symulacje Monte Carlo, służące do przybliżania wartości teoretycznych opcji typu non-path dependent oraz path dependent.

KW01, KW02, KU01, KU02

Egzamin przy komputerach, projekt domowy oraz aktywność podczas zajęć.