Risk modelling in financial institutions. Credit, market, operational and other types of risk
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-SU2TS55 |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Risk modelling in financial institutions. Credit, market, operational and other types of risk |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | angielski |
Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
Skrócony opis: |
Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie uczestników z najnowszą literaturą naukową przedmiotu oraz pomoc w wyborze odpowiedniego tematu pracy, uwzględniając przy tym zarówno aktualne umiejętności uczestnika seminarium, jak i jego przyszłe cele oraz zainteresowania zawodowe. Studenci poznają najnowsze metody modelowania ryzyka w instytucjach finansowych oraz inne zagadnienia finansów ilościowych i ekonometrii finansowej. Studencie nauczą się także jak tworzyć własne modele, testować je na danych empirycznych, zarówno dziennych, jak i danych wysokiej częstotliwości. |
Pełny opis: |
Na seminarium zapraszam osoby zdyscyplinowane, przygotowane do systematycznej pracy przez cały rok akademicki i przede wszystkim gotowe na wysiłek niezbędny do przygotowania bardzo dobrej pracy magisterskiej. W ramach seminarium omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące modelowania ryzyka w instytucjach finansowych – ryzyka kredytowego (np. modele scoringowe, modele parametrów ryzyka kredytowego, modele kapitału wewnętrznego itp.); ryzyka rynkowego (model VaR i ES), ryzyka operacyjnego (modele VaR), ryzyka wyłudzeń (modele scoringowe) oraz innych zagadnień związanych z finansami ilościowymi (budowanie automatycznych strategii inwestycyjnych, weryfikacji hipotezy rynku efektywnego, modele bankructwa itp.) W pierwszym semestrze każdy student będzie zobowiązanych do omówienia wybranego artykułu z zakresu planowanej pracy magisterskiej oraz w drugiej części semestru przygotowania prezentacji wstępnych wyników swoich badań. W drugim semestrze każdy student będzie zobowiązanych do zaprezentowania finalnych wyników swoich badań. Seminarium w trzecim semestrze zostanie zaliczenie po przygotowaniu bardzo dobrej pracy magisterskiej. |
Literatura: |
Dobrana do potrzeb studenta |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: 1. Student zna zasady pisania pracy magisterskiej. 2. Student zna metody analizowania danych 3. Student zna podstawy metodologii naukowej i sposoby formułowania hipotez badawczych Umiejetności: 1. Student potrafi wyszukiwać, czyścic I analizowac dane potrzebe do przeprowadzenie badania empirycznego w swojej pracy magisterskiej. Student potrafi przygotować pracę magisterską zgodnie z przyjętymi praktykami. 2. Student potrafi zastosować wiedzę nabytą podczas studiów do swojego badania empirycznego w pracy magisterskiej KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03 |
Metody i kryteria oceniania: |
1 semestr: omówienia wybranego artykułu z zakresu planowanej pracy magisterskiej oraz w drugiej części semestru przygotowania prezentacji wstępnych wyników swoich badań. 2 semestr: każdy student będzie zobowiązanych do zaprezentowania finalnych wyników swoich badań. 3 semestr: zaliczenie po przygotowaniu bardzo dobrej pracy magisterskiej. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.