Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych (we współpracy z bankiem Citi)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW876
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych (we współpracy z bankiem Citi)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka warsztatów koncentruje się na modelach stosowanych w bankach komercyjnych.

Sylabus warsztatów został opracowany we współpracy z bankiem Citi. Konstrukcja sylabusu odpowiada aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Minimum 25% najlepszych studentów zostanie zaproszonych do udziału w uproszczonym procesie rekrutacyjnym na staż w banku Citi.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Zasady zaliczenia.

2. Definicja ryzyka kredytowego.

3. Rodzaje ryzyka kredytowego: rynkowe, płynności, operacyjne, kredytowe.

4. Rodzaje ryzyka kredytowego 2: zgodności, refutacyjne, strategiczne, krajowe.

5. Podstawowe wyniki operacyjne przedsiębiorstw a ryzyko kredytowe.

6. Kondycja, płynność i elastyczność finansowa przedsiębiorstw.

7. Ratingi kredytowe. Case study.

8. Rynek i potrzeby finansowania dłużnego.

9. Wprowadzenie do środowiska R.

10. Podstawy metod Monte Carlo.

11. Credit Metrics Model.

12. VaR i jego szacowanie.

13. Debata.

14. Egzamin.

15. Wręczenie Certyfikatów dla Studentów.

Literatura:

- Patterson R. (2008), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim

- Jakubowski J., Sztencel R. (2001), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa

- Siddiqi N. (2005), Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student rozumie pojęcie ryzyka kredytowego.

- Student zna podstawowe typy ryzyka.

- Student zna zależność pomiędzy podstawowymi wynikami operacyjnymi przedsiębiorstw a ich ryzykiem kredytowym.

- Student zna pojęcia kondycji, płynności i elastyczności.

- Student zna ratingi kredytowe.

- Student zna podstawowe metody szacowania Value at Risk.

Umiejętności:

- Student umie monitorować ryzyko kredytowe i rozróżnić jego rodzaje.

- Student umie wymodelować ryzyko kredytowe, posługując się środowiskiem R.

- Student umie poddać analizie statystycznej wyniki ryzyka kredytowego.

- Student umie przeanalizować wyniki operacyjne przedsiębiorstw i korzystając z nich, odpowiednio zaargumentować wybór ratingu kredytowego.

- Student umie zastosować podstawowe elementy metod Monte Carlo.

- Student umie posługiwać się koncepcją Value at Risk.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków.

- Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.

- Student potrafi samodzielnie zaimplementować oraz wytłumaczyć działanie podstawowych komend w środowisku R.

Metody i kryteria oceniania:

2 godzinny egzamin na zakończenie kursu. Egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru oraz studium przypadku - (70% oceny końcowej)

Studium przypadku analizowany i prezentowany w grupie - (30% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Nehrebecka
Prowadzący grup: Natalia Nehrebecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)