Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW884
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ilościowymi wykorzystywanymi w obszarze zarządzania ryzykiem i stosowanych na potrzeby wyznaczenia kapitału kapitałowego w modelu wewnętrznym w firmie ubezpieczeniowej lub banku. W trakcie zajęć omówione zostaną miary ryzyka, modele wielowymiarowe czynników ryzyka, metody analityczne i symulacyjne wyznaczania miar ryzyka i kapitału ekonomicznego, metody alokacji kapitału z poziomu spółki do linii biznesowych. Nacisk zostanie położony na konstrukcję modeli wielowymiarowych przy pomocy funkcji łączących kopuł. Tematy z rachunku prawdopodobieństwa i modeli ryzyka zostaną zilustrowane poprzez budowę uproszczonego modelu wewnętrznego i wykonanie stosowanych obliczeń. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Pełny opis:

1. Model kapitału ekonomicznego w ubezpieczeniach i bankowości (2 godz.)

2. Miary ryzyka: VaR, TVaR i ich własności, ryzyko w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym w ubezpieczeniach (2 godz.)

3. Rozkłady eliptyczne, ich własności i metody symulacji (4 godz.)

4. Współczynniki korelacji Pearsona, Kendalla, Spearmana i ich własności (2 godz.)

5. Współczynnik korelacji w ogonie (2 godz.)

6. Funkcje łączące kopuł, ich własności i metody symulacji (4 godz.)

7. Kopuła Gaussa, t-Studenta, kopuły archimedesowe, ich własności i metody symulacji (2 godz.)

8. Agregacja ryzyk i efekt dywersyfikacji zgodnie z formułą standardową Wypłacalność II i modelem probabilistycznym struktury zależności (2 godz.)

9. Testy stresu (2 godz.)

10 . Alokacja zdywersyfikowanego kapitału, alokacja proporcjonalne i Eulera (4 godz)

11. Budowa prostego modelu wewnętrznego wykorzystującego zależności pomiędzy ryzykami i wyznaczenie kapitału ekonomicznego (4 godz)

12. Metody estymacji miar zależności i kopuł (4 godz.)

Literatura:

1. “Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools”, revised edition - A. McNeil, R. Frey, P. Embrechst, Princeton, 2015;

2. “Financial Enterprise Risk Management”, 2nd edition - P. Sweeting, Cambridge, 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

• zna miary ryzyka, metody agregacji i alokacji i ich własności,

• zna miary zależności i ich własności,

• posiada wiedzę na temat rozkładów eliptycznych, funkcji łączących (kopuł), ich własności, metody estymacji i weryfikacji dopasowania.

Umiejętności:

Student umie:

• wyznaczyć kapitał ekonomiczny i dokonać jego alokacji w modelu wewnętrznym,

• wyznaczyć miarę zależności i ocenić zależność pomiędzy ryzykami,

• wykorzystać rozkłady eliptyczne i funkcje łączące (kopuły) do wyznaczenia kapitału ekonomicznego w modelu wewnętrznym.

Kompetencje społeczne:

Student:

• wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić,

• potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Delong
Prowadzący grup: Łukasz Delong
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)