Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku Quantitative Finance (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku Quantitative Finance
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2400-QFU2AMA brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego 30-godzinnego wykładu jest prezentacja nowoczesnych metod i modeli makroekonomicznych używanych przez badaczy i analityków w celu zrozumienia i prognozowania zjawisk makroekonomicznych. Po ukończeniu kursu student potrafi wykorzystać zdobyte narzędzia do wyjaśniania i interpretacji mechanizmów makroekonomicznych na zaawansowanym poziomie.

Kurs składa się z trzech części. Pierwsza część obejmuje mikropodstawy nowoczesnych modeli makroekonomicznych. Część druga obejmuje fakty i teorie wzrostu gospodarczego. Trzecia część poświęcona jest analizie i modelowaniu zjawisk cykli koniunkturalnych

Strona przedmiotu
2400-QFU2AMI brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This is an advanced microeconomics course offered to Quantitative Finance students. The aim of the lecture is to introduce to modern microeconomics as required by our curriculum. Emphasis is put on concepts applied in asset pricing. The course is based on Hal Varian: Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2010, and Stephen Blyth: An Introduction to Quantitative Finance, Oxford University Press 2013. Students are also encouraged to read selected chapters of Mas-Colell A., Whinston M. D., Green J., Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995. This text, however, may be considered too advanced by many course participants.

Strona przedmiotu
2400-QFU2TSA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The general aim of this course is to familiarize students with development of trading strategies using Python language. Students are expected to become familiar with the mechanics of quantitative trading in the financial markets, characteristics of financial data and measures of trading strategies evaluation. The specific aim of this course is to give a practical background for the process of preparing advanced quantitative trading strategies

Strona przedmiotu
2400-QFU2C1 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest zaprojektowany jako łagodne wprowadzenie do języka C++ oraz świata programowania obiektowego dla studentów finansów ilościowych. Szczególny nacisk położono na zagadnienie wyceny instrumentów pochodnych. Wcześniejsze doświaczenie w programowaniu nie jest wymagane. Struktura kursu pozwala na naukę od samych podstaw. Omawiane są zagadnienia i elementy języka C++ istotne przed przejściem do bardziej zaawansownych aplikacji w obszarze finansów ilościowych.

Strona przedmiotu
2400-QFU2C2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest kontynuacją przedmiotu C++ in Quantitative Finance I. Omówione zostaną bardziej zaawansowane elementy programowania obiektowego w C++. Obejmują one także praktyczne przykłady wykorzystania symulacji Monte Carlo w wycenie egzotycznych instrumentów finansowych. Studenci nauczą się także jak wykorzystać kod C++ w środowisku MS Excel oraz w języku R.

Strona przedmiotu
2400-QFU2EFM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, fixed income). The course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns from major financial instruments. Both active attendance and positive assessment of individual students' assignments are required to pass the course.

Strona przedmiotu
2400-QFU2FEC brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The aim of this lecture is to give theoretical background for high frequency data analysis, which is used to prepare, test and implement quantitative trading strategies. Students will acquire knowledge about characteristics of high frequency data and tools used to evaluate trading strategies. Successful strategies for different intra-day investment horizon will be discussed. The role of practical sections is to build and verify own trading strategies on high-frequency data. Students will learn to prepare the data, aggregate it to desired frequency, backtest the strategy and verify the strategies from different perspectives (returns, risk, etc.). Topics discussed during the lecture will be illustrated with practical examples and exercises. R environment will be used - its previous knowledge is not required.

Strona przedmiotu
2400-QFU2RAMI brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we consider: liquidity risk and interest rate risks. Especially we concentrate on: gap analysis, costs of liquidity, prediction of liquidity requirement; interest rate gap, duration, convexity, improvements of duration’s calculation, goals of management based on the duration analysis, simulations of interest rates behavior. The seminar takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation.

Strona przedmiotu
2400-QFU2RAMII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The purpose of the seminar is the presentation of the modern financial risk evaluation. On this part of the course we calculate: value at risk calculation, currency limits, portfolio analysis in currency basket modification, capital requirement for the currency and credit risk; different forms of credit scoring and credit rating, credit default models, models of credit risk based on options pricing, migrations matrices and its further augmentation. The seminar takes place in computer lab. The final exam consists of “true/false” questions with explanation..

Strona przedmiotu
2400-QFU2TPRO brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest pogłębienie znajomości teorii wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona w jej wymiarze formalno-matematycznym, intuicyjnym i czysto praktycznym. W czasie wykładu studenci poznają dokładnie założenia modelu oraz jego teoretyczne i praktyczne ograniczenia (koszty transakcyjne, nieciągłości procesu cen, dyskretne dostosowanie pozycji zabezpieczającej) oraz zastanowią się, jakie obciążenie niesie złamanie poszczególnych założeń. Studencie dowiedzą się także, jak rynek wycenia opcje i jakie wymagania stawia modelom wyceny. W tym świetle przedyskutowane zostaną możliwe udoskonalenia teorii BSM, pozwalające lepiej oddać rzeczywiste kwotowania cen opcji na rynku. Ilustracją rozważań teoretycznych będą przykłady praktyczne i kody w C++/VBA.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)