Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (3*30h) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Semestr letni 2023/24

• Konwersatorium - 30 godzin

Semestr letni 2024/25

• Konwersatorium - 30 godzin

Modele z objaśnianą zmienną dyskretną są coraz częściej wykorzystywane w badaniach empirycznych nad zjawiskami ekonomicznymi. Metodologia tworzenia modeli i interpretacja ich wyników różni się od metod klasycznych.Celem tych zajęć będzie przede wszystkim zapoznanie studentów z najważniejszymi technikami analizy wyborów dyskretnych i możliwościami pakietu ekonometrycznego STATA w tym zaskresie. Celem dodatkowym będzie nauczenie studentów poprawnej budowy modeli ekonometrycznych z dyskretną zmienna objaśnianą i interpretacji otrzymanych wyników. Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń/konwersatorium. Każdy uczestnik zająć w pierwszej ich części pozna podstawy teoretyczne modelu i techniki estymacji. Druga część zajęć będzie przeznaczona na pracę z programem i estymację modelu. Zajęcia są przeznaczone dla studentów IV - V roku. Znajomość KMRL obowiązkowa oraz modelu logitowego i probitowego jest mile wydziana. Zaliczenie - prezentacja wybranego badania lub własnej pracy empirycznej.

Semestr letni 2023/24

• Konwersatorium - 30 godzin

Semestr letni 2024/25

• Konwersatorium - 30 godzin

Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Semestr letni 2023/24

• Konwersatorium - 30 godzin

Semestr letni 2024/25

• Konwersatorium - 30 godzin

Dziedziną ekonometrii długo jeszcze będącą poza zasięgiem metod uczenia maszynowego jest analiza danych panelowych. Ekonometria danych panelowych jest tematem niezwykle szerokim. Na zajęciach omówione zostaną modele panelowe dla zmiennej zależnej każdej postaci: ciągłej, ograniczonej, dyskretnej jakościowej i ilościowej (całkowitoliczbowej). Przedstawione zostaną modele panelowe uwzględniające endogeniczność i wykorzystujące metodę zmiennych instrumentalnych. Zaprezentowane zostaną również sposoby estymacji dynamicznych modeli panelowych.

Semestr letni 2023/24

• Wykład - 30 godzin

Semestr letni 2024/25

• Wykład - 30 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami oraz najważniejszymi metodami prognozowania i symulacji, przede wszystkim na podstawie modeli ekonometrycznych. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne związane z tematyką przedmiotu, jak i konkretne metody, modele oraz techniki prognostyczne i symulacyjne. Nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących omawiane metody, modele oraz techniki prognostyczne i symulacyjne, jak również stworzenie fundamentów do samodzielnej pracy z danymi.

Semestr letni 2023/24

• Konwersatorium - 30 godzin

Semestr letni 2024/25

• Konwersatorium - 30 godzin

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów z językiem R i RMarkdown, podczas których studenci rozwiązując zadania pod okiem prowadzącego zapoznają się z najważniejszymi narzędziami analizy szeregów czasowych: m. in. procedura Boxa-Jenkinsa, modele ECM, VAR, VECM, jednowymiarowe i wielowymiarowe modelowanie warunkowej wariancji.