Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Informatyka i Ekonometria (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Informatyka i Ekonometria
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2400-M1IiEZEKO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• Wykład i ćwiczenia z ekonometrii mają zapoznać studentów z zaawansowanymi technikami ekonometrycznymi, ich własnościami i najważniejszymi zastosowaniami.

• Wykład dotyczy trzech obszarów ekonometrii: modeli estymowanych na panelach, włąsności i zastosowań Metody Największej Wiarygodności (MNW) i własności i zastosowań Uogólnionej Metody Momentów (UMM).

• Na wykładzie prezentowana jest teoria oraz przykłady empiryczne. Ćwiczenia mają zapoznać studenta z zastosowaniami narzędzi ekonometrycznych omawianych na wykładzie. Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań, zajęcia w laboratorium komputerowym oraz na dyskusję nad pracami zaliczeniowymi w postaci samodzielnie oszacowanych modeli ekonometrycznych.

• Na wykładzie wykorzystywana są pojęcia z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej oraz podstawowej ekonometrii.

• Do zaliczenia zajęć konieczne jest zaliczenie ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEZASC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów z językiem R i RMarkdown, podczas których studenci rozwiązując zadania pod okiem prowadzącego zapoznają się z najważniejszymi narzędziami analizy szeregów czasowych: m. in. procedura Boxa-Jenkinsa, modele ECM, VAR, VECM, jednowymiarowe i wielowymiarowe modelowanie warunkowej wariancji.

Strona przedmiotu
2400-M1IiERR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z jednym z najważniejszych narzędzi modelowania matematycznego: równaniami różniczkowymi i różnicowymi. Stosowane są niemal w każdej dziedzinie współczesnej nauki i bez znajomości ich podstawowych pojęć i faktów nie jest możliwe jej zrozumienie. Teoria równań różniczkowych została zapoczątkowana przez matematyków osiemnastego wieku i szybko znalazła zastosowanie również w naukach społecznych: socjologii i ekonomii. Jednym z pionierów takich zastosowań był polski ekonomista, Michał Kalecki. Zajęcia są wprowadzeniem do rozległej dziedziny i mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi typami równań różniczkowych zwyczajnych, metodami ich rozwiązywania oraz licznymi przykładami ich zastosowań. Przeważa forma wykładu z aktywnym uczestnictwem słuchaczy i ewentualnymi prezentacjami. Przeznaczone są dla studentów studiów stopnia drugiego. Zaliczenie odbywa się w formie serii zadań oraz pisemnej pracy semestralnej.

C

Strona przedmiotu
2400-M1IiEPNA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają umożliwiać zdobycie umiejętności tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Programowanie narzędzi analitycznych ma pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na licencjackim etapie studiów. Przedmiot ma wzmocnić samodzielność analityczną studentów na innych przedmiotach II etapu studiów. Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna i Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria

Strona przedmiotu
2400-M1IiEPKAW brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi metodami statystyki wielowymiarowej. Metody te służą do analizy zjawisk opisywanych przez więcej niż jedną zmienną objaśnianą. Znajdują zastosowanie przy analizie dużych zbiorów danych, umożliwiając wydobycie z danych najbardziej istotnych informacji. Stanowią podstawę współczesnych metod uczenia maszynowego. Celem dodatkowym jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania poznanych procedur statystycznych oraz samodzielnej interpretacji uzyskanych wyników. Uczestnicy poznają najbardziej popularne i przydatne metody stosowane w badaniach społecznych i badaniach rynku. Zajęcia są prowadzone w środowisku Stata/Python/R.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEPiS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologicznymi podstawami oraz najważniejszymi metodami prognozowania i symulacji, przede wszystkim na podstawie modeli ekonometrycznych. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne związane z tematyką przedmiotu, jak i konkretne metody, modele oraz techniki prognostyczne i symulacyjne. Nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących omawiane metody, modele oraz techniki prognostyczne i symulacyjne, jak również stworzenie fundamentów do samodzielnej pracy z danymi.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEMAŻ brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowego kanonu metod analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach związanych z życiem. Kurs obejmuje w miarę kompletny zarys zagadnień związanych z ubezpieczeniem jednej osoby od ryzyka związanego z jednym zdarzeniem demograficznym. Stosunkowo pobieżnie omawiane jest ubezpieczenie wielu osób oraz ubezpieczenie wielu zdarzeń. Pomijane są zagadnienia matematyki emerytalnej.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEMAM brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowych metod analizy aktuarialnej w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniowym transferem ryzyka, w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowo-osobowych.

Ta część kursu dotyczy modelowania ryzyka krótkoterminowego, zawartego w najbardziej typowych jednorocznych kontraktach ubezpieczeniowych. Przedmiotem analizy są rozkłady częstości szkód oraz wartości pojedynczej szkody, zarówno na poziomie pojedynczego kontraktu ubezpieczeniowego, jak i na poziomie portfela ubezpieczeń. Analiza rozkładów prowadzona jest z zastosowaniem funkcji generującej momenty i funkcji generującej kumulanty. Szczególna uwaga poświęcona jest zjawisku dywersyfikacji powstającego w rezultacie tejże agregacji ryzyk w portfel ubezpieczyciela.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)