Przedmioty w rejestracji Przedmioty obligatoryjne - st. magisterskie II rok II stopnia 2024/25 2400-2024Z-PL2-OBL2

• Konwersatorium - 30 godzin

Ekonometria przestrzenna zajmuje się problemami zależności przestrzennej oraz zróżnicowania przestrzennego, operując na danych geo-lokalizowanych. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami analizy i testowania przestrzennej zależności oraz warsztatem estymacji i interpretacji modeli przestrzennych. Studenci podczas zajęć poznają także problematykę i specyfikę badań przestrzennych i wizualizacji na mapach danych regionalnych i punktowych. Studenci pracować będą wykorzystując program R, stąd też część zajęć poświęcona będzie nauce tego programu (wcześniejsza znajomość programu nie jest wymagana). Zajęcia mają charakter warsztatowo-praktyczny. Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanego projektu badawczego, samodzielnie lub w grupach i przez przygotowanie recenzji artykułu (tekst w jęz.ang wybrany przez prowadzącego).

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy aktuarialnej stosowanymi w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Omówione zostaną szczegółowo rozkłady liczby szkód oraz wartości pojedynczej szkody, zarówno na poziomie pojedynczego kontraktu ubezpieczeniowego, jak i na poziomie portfela ubezpieczeń. Analiza rozkładów przeprowadzona zostanie z zastosowaniem metod probabilistycznych, w szczególności funkcji generującej momenty i funkcji generującej kumulanty, jak również z wykorzystaniem obliczeń numerycznych. Szczególna uwaga poświęcona będzie zjawisku dywersyfikacji powstającego w rezultacie agregacji ryzyk w portfel ubezpieczyciela.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. Zajęcia można kontynuować w ramach przedmiotu „Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych II” w semestrze letnim.

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ilościowymi wykorzystywanymi w obszarze zarządzania ryzykiem i stosowanych na potrzeby wyznaczenia kapitału kapitałowego w modelu wewnętrznym w firmie ubezpieczeniowej lub banku. W trakcie zajęć omówione zostaną miary ryzyka, modele wielowymiarowe czynników ryzyka, metody analityczne i symulacyjne wyznaczania miar ryzyka i kapitału ekonomicznego, metody alokacji kapitału z poziomu spółki do linii biznesowych. Nacisk zostanie położony na konstrukcję modeli wielowymiarowych przy pomocy funkcji łączących kopuł. Tematy z rachunku prawdopodobieństwa i modeli ryzyka zostaną zilustrowane poprzez budowę uproszczonego modelu wewnętrznego i wykonanie stosowanych obliczeń. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

• Konwersatorium - 30 godzin

Przedmiotem zajęć jest sformalizowana analiza rynków finansowych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki. Najważniejszą rolę wśród tych wskaźników będą odgrywać ceny i stopy zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut. W pierwszej połowie semestru przedstawione zostaną (również przez studentów) najważniejsze elementy potrzebne do samodzielnych prac uczestników wraz z prostymi przykładami prac empirycznych i ich implementacją w programie STATA. Pozostałe zajęcia poświęcone będą prezentacjom prac wykonanych przez ich uczestników. Niezbędnym warunkiem zaliczenia kursu jest uczęszczanie na zajęcia.

• Wykład - 30 godzin

Po uzyskaniu akredytacji, przedmiot ten – razem z konwersatorium Rachunkowość podatkowa I (ACCA), konwersatorium Rachunkowość podatkowa II (ACCA) – może stanowić podstawę zaliczenia modułu „Tax Accounting” kwalifikacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), a zatem daje szansę zdobycia jednego z dyplomów ACCA.

Podczas konwersatorium studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstw posiadających osobowość prawną oraz nieposiadających osobowości prawnej, poznają prawa i obowiązki podatników VAT, sposób rozliczania tego podatku, zasady rejestracji oraz wymagania dotyczące dokumentacji.

• Konwersatorium - 30 godzin

Zajęcia mają umożliwiać rozwinięcie umiejętności tworzenia procedur, funkcji i programów do analiz statystycznych i ekonometrycznych. Kurs ma pozwalać zgłębić znajomość technik analizy i modelowania poznanych na magisterskim etapie studiów (zwłaszcza na przedmiocie Zaawansowana Ekonometria). Studenci wykorzystywać będą głównie wiedzę z przedmiotów Statystyka Matematyczna, Ekonometria oraz Zaawansowana Ekonometria. Zdobyta wiedza i umiejętności mają stanowić podstawę dla pozostałych przedmiotów ze studiów magisterskich na specjalizacji Informatyka i Ekonometria (zwłaszcza Zaawansowana Ekonometria II).

• Ćwiczenia - 30 godzin
• Wykład - 30 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie z nowoczesnymi formami oceny i zarządzania ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym oraz kredytowym ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka w instytucjach finansowych. W części wykładowej zostaną przedstawione podstawy teoretyczne technik stosowanych do pomiaru i zarządzania w/w rodzajami ryzyk. Te same koncepcje od strony praktycznej będą prezentowane w części ćwiczeniowej.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena z egzaminu pisemnego w formie odpowiedzi na pytania typu tak/nie z wyjaśnieniem (80%) oraz zaliczenie ćwiczeń (20%).

• Ćwiczenia - 15 godzin
• Wykład - 30 godzin

Zajęcia obejmują podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii gier, a także zastosowania tej nauki w naukach społecznych

• Ćwiczenia - 30 godzin
• Wykład - 30 godzin

W trakcie wykładu studenci zdobywają wiedzę o regulacjach

i założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej,

zasadach sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym również jednostek stowarzyszonych. Studenci uczą się wyceniać i ujmować zdarzenia gospodarcze oraz ujmować i oceniać ich wpływ na kondycję finansową grup kapitałowych.

Wykład ma formę spotkań bezpośrednich, w trakcie których zwraca się uwagę na aktywny udział studentów w zajęciach.

Po zaprezentowaniu zagadnień teoretycznych, na zajęciach będą dyskutowane praktyczne przykłady omawianych problemów. Dzięki temu studenci uczą się sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

a także przeprowadzać krótką analizę finansową jednostki uwzględniając ujmowane transakcje w sprawozdaniu finansowym. Studenci uczą się również praktycznej wyceny przedsiębiorstw.

• Konwersatorium - 30 godzin

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami i modelami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne, analizę danych przekrojowych, analizę szeregów czasowych, jak i analizę danych panelowych. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny oraz praktyczny przykład lub przykłady dydaktyczne, studenci zaś opracowują konkretne zastosowania empiryczne (tzw. minimodele) wybranych technik estymacji lub modeli w ramach pracy zespołowej w domu.

Na zajęciach obowiązuje prymat praktyki nad teorią. Wstęp teoretyczny ma służyć zapoznaniu uczestnika z danym zagadnieniem bez zagłębiania się w szczegóły techniczne i matematyczne (dla zainteresowanych zawsze będą dostępne odnośniki do literatury).