Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	1000-1S11MF
Kod Erasmus / ISCED:	11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Matematyka finansowa
Jednostka:	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:	Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne:	6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:	matematyka
Rodzaj przedmiotu:	seminaria doktoranckie seminaria monograficzne
Założenia (lista przedmiotów):	Rachunek prawdopodobieństwa II 1000-135RP2 Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 1000-135WMF
Skrócony opis:	Seminarium będzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej.
Pełny opis:	Główne tematy seminarium: 1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową. 2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 5. Analiza portfelowa.
Literatura:	Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach
Efekty uczenia się:	Wiedza i umiejętności: 1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli zmienia się corocznie) 2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+). 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności
Metody i kryteria oceniania:	Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (zakończony)

Okres:	2024-10-01 - 2025-06-08	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR SEM-MON CZ PT
Typ zajęć:	Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski
Prowadzący grup:	Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Zaliczenie na ocenę Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (w trakcie)

Okres:	2025-10-01 - 2026-06-07	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT ŚR SEM-MON CZ PT
Typ zajęć:	Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy:	Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski
Prowadzący grup:	Jacek Jakubowski, Piotr Jaworski
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Zaliczenie na ocenę Seminarium monograficzne - Zaliczenie na ocenę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.