Bankowość komercyjna

obowiązkowe

Założenia wstępne

Osiągnięcie efektów uczenia się wspomoże pewna wprawa w posługiwaniu się metodami matematycznymi, w zakresie objętym programem nauczania matematyki i statystyki na I oraz II roku studiów uraz podstawowe intuicje mikroekonomiczne

Zadaniem wykładu jest wprowadzenie systemu pojęciowego, podstaw teoretycznych oraz głównych elementów wiedzy praktycznej, związanych z funkcjonowaniem sektora banków komercyjnych. Cel ten będzie realizowany zarówno poprzez prezentację podstaw teoretycznych bankowości komercyjnej, jak i omówienie przykładów praktycznych zastosowań tych metod i zasad.

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej, usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z istotą, rolą oraz funkcjonowaniem banków komercyjnych. W trakcie wykładu student zostanie zapoznany z: istotą pośrednictwa finansowego i znaczeniem banków komercyjnych, podstawowymi modelami mikroekonomicznymi tych banków, głównymi obszarami zarządczymi w przedsiębiorstwach bankowych w tym m.in.: zarządzaniem płynnością i zarządzaniem aktywami, a także podstawami systemu nadzoru. Studenci poznają też główne produkty banków komercyjnych, podstawy rachunkowości bankowej, analizy bilansu i rachunku nakładów-wyników; w tym analizy ryzyka i efektywności. Wykład obejmuje też podstawowe elementy strategii rynkowych/biznesowych banku ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze promocyjno-marketingowym.

Podstawowa:

1. Freixas Xavier, Rochet J.Ch., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007 (Rozd.1,2,4,8,9)

2. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, PWN, Warszawa, 2007

3. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa, 2002

4. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007

A. Wiedza:

Student zna i rozumie istotę ekonomiczną pośrednictwa finansowego, w tym rolę banków komercyjnych w tym systemie

Student ma wiedzę nt podstawowych produktów banków komercyjnych. Student zna strukturę bilansu banków komercyjnych oraz zna i rozumie główne składniki jego przychodów oraz kosztów, w tym tworzące wynik finansowy

Student zna i rozumie mnożnikowy model banku komercyjnego.

Student zna i rozumie specyfikę funkcji produkcji banku komercyjnego. Student zna podstawowe modele mikroekonomiczne banku komercyjnego (Montiego-Kleina), dotyczące: struktur monopolistycznych, oligopolistycznych oraz wolnokonkurencyjnych. Student rozumie oddziaływanie struktur rynkowych na marże banków komercyjnych.

Student zna i rozumie znaczenie zjawisk losowych w bankowości komercyjnej. Student zna i rozumie mikroekonomiczny model stochastyczny banku komercyjnego. Student zna i rozumie pojęcie oczekiwanego deficytu płynności banku komercyjnego. Student rozumie rolę rezerw w banku komercyjnym oraz zna podstawowe modele stochastyczne rezerw. Student zna i rozumie pojęcie i znaczenie wymogów kapitałowych.

Student zna i rozumie rodzaje ryzyk w funkcjonowaniu banków komercyjnych. Student wie, jakie są przyczyny, symptomy i skutki tych ryzyk. Student wie, jakie mechanizmy generują te ryzyka, w tym rozumie rolę asymetrii informacji i pokusy nadużycia. Student zna podstawowe metody ograniczania tych ryzyk.

Student zna i rozumie, jaki wpływ na zachowania banków komercyjnych może mieć zjawisko asymetrii informacji oraz pokusy nadużycia. Student rozumie, jakie wywołują one zakłócenia w funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych, w tym zna i rozumie istotę i rodzaje racjonowania kredytów. Student zna model Tirolea racjonowania kredytów.

Student ma wiedzę nt potrzeby i roli nadzoru bankowego

Student ma wiedzę nt praktycznych zasad zarządzania bankiem komercyjnym. Zna i rozumie rolę marketingu bankowego.

B. Umiejętności:

Student umie dokonać podstawowej analizy bilansu banku komercyjnego i na tej podstawie ocenić m.in. bezpieczeństwo banku

Student umie porównywać podstawowe produkty bankowe pod względem ich efektywności i ryzyka

Student umie przeanalizować umowę kredytową, w tym zidentyfikować i ocenić jej konsekwencje prawne i finansowe dla kredytobiorcy

Student umie zinterpretować istotę, cel i skutki wprowadzenia regulacji nadzorczych

Student potrafi wykorzystywać w działalności profesjonalnej artykuły z prasy fachowej nt bankowości komercyjnej

Student dysponuje aparatem narzędziowym, niezbędnym dla dalszego rozwijania, także samodzielnego, swej wiedzy teoretycznej i praktycznej nt bankowości komercyjnej; również w zakresie wymaganym na studiach wyższych stopni.

C. Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość znaczenia banków komercyjnych dla stabilności systemu finansowego. Student rozumie potrzebę bezwzględnego przestrzegania zasad sztuki bankowej – tak z punktu widzenia interesu ekonomicznego poszczególnych banków, jak i ich interesariuszy.

Student rozumie znaczenie profesjonalizmu i uczciwości w budowaniu zaufania do systemu bankowego, będącego podstawą jego stabilnego i efektywnego – w dłuższym horyzoncie – działania.

Student rozumie złożoność, głębokość i zmienność powiązań banków komercyjnych z wieloma obszarami gospodarki. Student ma świadomość, że w przypadku podjęcia pracy zawodowej w sektorze finansowym, zwłaszcza bankowym, powinien ustawicznie i wielokierunkowo poszerzać swą wiedzę nt funkcjonowania banków komercyjnych.

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Egzamin końcowy, bez dodatkowych warunków dopuszczających: test wielokrotnego wyboru, czas pisania 50 minut