Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych (we współpracy z bankiem Citi)

nieobowiązkowe

Tematyka warsztatów koncentruje się na modelach stosowanych w bankach komercyjnych.

Sylabus warsztatów został opracowany we współpracy z bankiem Citi. Konstrukcja sylabusu odpowiada aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Minimum 25% najlepszych studentów zostanie zaproszonych do udziału w uproszczonym procesie rekrutacyjnym na staż w banku Citi.

1. Wprowadzenie. Zasady zaliczenia.

2. Definicja ryzyka kredytowego.

3. Rodzaje ryzyka kredytowego: rynkowe, płynności, operacyjne, kredytowe.

4. Rodzaje ryzyka kredytowego 2: zgodności, refutacyjne, strategiczne, krajowe.

5. Podstawowe wyniki operacyjne przedsiębiorstw a ryzyko kredytowe.

6. Kondycja, płynność i elastyczność finansowa przedsiębiorstw.

7. Ratingi kredytowe. Case study.

8. Rynek i potrzeby finansowania dłużnego.

9. Wprowadzenie do środowiska R.

10. Podstawy metod Monte Carlo.

11. Credit Metrics Model.

12. VaR i jego szacowanie.

13. Debata.

14. Egzamin.

15. Wręczenie Certyfikatów dla Studentów.

- Patterson R. (2008), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim

- Jakubowski J., Sztencel R. (2001), Wstęp do teorii prawdopodobieństwa

- Siddiqi N. (2005), Credit Risk Scorecards: Developing and Implementing Intelligent Credit Scoring

Wiedza:

- Student rozumie pojęcie ryzyka kredytowego.

- Student zna podstawowe typy ryzyka.

- Student zna zależność pomiędzy podstawowymi wynikami operacyjnymi przedsiębiorstw a ich ryzykiem kredytowym.

- Student zna pojęcia kondycji, płynności i elastyczności.

- Student zna ratingi kredytowe.

- Student zna podstawowe metody szacowania Value at Risk.

Umiejętności:

- Student umie monitorować ryzyko kredytowe i rozróżnić jego rodzaje.

- Student umie wymodelować ryzyko kredytowe, posługując się środowiskiem R.

- Student umie poddać analizie statystycznej wyniki ryzyka kredytowego.

- Student umie przeanalizować wyniki operacyjne przedsiębiorstw i korzystając z nich, odpowiednio zaargumentować wybór ratingu kredytowego.

- Student umie zastosować podstawowe elementy metod Monte Carlo.

- Student umie posługiwać się koncepcją Value at Risk.

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków.

- Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i podnoszenia kompetencji zawodowych.

- Student potrafi samodzielnie zaimplementować oraz wytłumaczyć działanie podstawowych komend w środowisku R.

2 godzinny egzamin na zakończenie kursu. Egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru oraz studium przypadku - (70% oceny końcowej)

Studium przypadku analizowany i prezentowany w grupie - (30% oceny końcowej)