Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-ZEWW884 |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Metody ilościowe w zarządzaniu ryzykiem |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h) Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | obowiązkowe |
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ilościowymi wykorzystywanymi w obszarze zarządzania ryzykiem i stosowanych na potrzeby wyznaczenia kapitału kapitałowego w modelu wewnętrznym w firmie ubezpieczeniowej lub banku. W trakcie zajęć omówione zostaną miary ryzyka, modele wielowymiarowe czynników ryzyka, metody analityczne i symulacyjne wyznaczania miar ryzyka i kapitału ekonomicznego, metody alokacji kapitału z poziomu spółki do linii biznesowych. Nacisk zostanie położony na konstrukcję modeli wielowymiarowych przy pomocy funkcji łączących kopuł. Tematy z rachunku prawdopodobieństwa i modeli ryzyka zostaną zilustrowane poprzez budowę uproszczonego modelu wewnętrznego i wykonanie stosowanych obliczeń. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
Pełny opis: |
1. Model kapitału ekonomicznego w ubezpieczeniach i bankowości (2 godz.) 2. Miary ryzyka: VaR, TVaR i ich własności, ryzyko w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym w ubezpieczeniach (2 godz.) 3. Rozkłady eliptyczne, ich własności i metody symulacji (4 godz.) 4. Współczynniki korelacji Pearsona, Kendalla, Spearmana i ich własności (2 godz.) 5. Współczynnik korelacji w ogonie (2 godz.) 6. Funkcje łączące kopuł, ich własności i metody symulacji (4 godz.) 7. Kopuła Gaussa, t-Studenta, kopuły archimedesowe, ich własności i metody symulacji (2 godz.) 8. Agregacja ryzyk i efekt dywersyfikacji zgodnie z formułą standardową Wypłacalność II i modelem probabilistycznym struktury zależności (2 godz.) 9. Testy stresu (2 godz.) 10 . Alokacja zdywersyfikowanego kapitału, alokacja proporcjonalne i Eulera (4 godz) 11. Budowa prostego modelu wewnętrznego wykorzystującego zależności pomiędzy ryzykami i wyznaczenie kapitału ekonomicznego (4 godz) 12. Metody estymacji miar zależności i kopuł (4 godz.) |
Literatura: |
1. “Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools”, revised edition - A. McNeil, R. Frey, P. Embrechst, Princeton, 2015; 2. “Financial Enterprise Risk Management”, 2nd edition - P. Sweeting, Cambridge, 2017 |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student: • zna miary ryzyka, metody agregacji i alokacji i ich własności, • zna miary zależności i ich własności, • posiada wiedzę na temat rozkładów eliptycznych, funkcji łączących (kopuł), ich własności, metody estymacji i weryfikacji dopasowania. Umiejętności: Student umie: • wyznaczyć kapitał ekonomiczny i dokonać jego alokacji w modelu wewnętrznym, • wyznaczyć miarę zależności i ocenić zależność pomiędzy ryzykami, • wykorzystać rozkłady eliptyczne i funkcje łączące (kopuły) do wyznaczenia kapitału ekonomicznego w modelu wewnętrznym. Kompetencje społeczne: Student: • wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić, • potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy. |
Metody i kryteria oceniania: |
Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy. |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-01-28 |
Przejdź do planu
PN WT KON
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Łukasz Delong | |
Prowadzący grup: | Łukasz Delong | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-01-26 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ KON
PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Łukasz Delong | |
Prowadzący grup: | Łukasz Delong | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.