Modele szkód i statystyka aktuarialna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2400-ZEWW903 |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Modele szkód i statystyka aktuarialna |
Jednostka: | Wydział Nauk Ekonomicznych |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h) Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Rodzaj przedmiotu: | nieobowiązkowe |
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi w aktuariacie służącymi do estymacji rozkładów szkód i ich charakterystyk, oraz oceny dopasowania rozkładów. W pierwszej części przedstawione zostaną metody estymacji rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych w praktyce aktuarialnej, w tym rozkłady wartości ekstremalnych, testy statystyczne oraz metody graficzne oceny dopasowania rozkładów. W drugiej części omówione zostaną metody estymacji rezerwy IBNR służące estymacji ostatecznej wartości szkód zaszłych. Metody zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
Pełny opis: |
1. Estymacja parametryczna vs nieparametryczna (2 godz.) 2. Metody estymacji rozkładów: momentów, kwantyli, największej wiarogodności (2 godz.) 3. Metody estymacji rozkładów uciętych z góry i z dołu (2 godz.) 4. Metody estymacji rozkładów w oparciu o dane zagregowane (2 godz.) 5. Testy statystyczne oceny dopasowania: test ilorazu wiarogodności, test chi kwadrat (2 godz.) 6. Metody graficzne oceny dopasowania: wykres dystrybuanty, wykres kwantylowy, wykres nadwyżki szkody (2 godz.), 7. Metody podziału szkód na małe i duże (2 godz.) 8. Estymator Hilla i estymacja rozkładów wartości ekstremalnych (2 godz.) 9. Typy rezerw i proces rozwoju szkód w ubezpieczeniach majątkowych (RBNP, IBNYR, IBNER) (2 godz.) 10. Algorytm Chain-Ladder i Bornhuettera-Fergusona (2 godz.) 11. Model Macka (4 godz.) 12. Model Over-Dispersed Poisson (4 godz.) 13. Model addytywny (2 godz.) |
Literatura: |
1. “Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics” - M.V. Wuthrich, najnowsza wersja z SSRN, 2. “Stochastic Claims Reserving Manual: Advances in Dynamic Modeling” - M.V. Wuthrich, M. Merz, najnowsza wersja z SSRN. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student: • zna typy rozkładów szkód, metody estymacji i wnioskowania statystycznego, • zna typy rezerw w ubezpieczeniach majątkowych, metody estymacji • zna metody oceny i wyboru modelu. Umiejętności: Student umie: • oszacować rozkład prawdopodobieństwa szkody i przeprowadzić analizę statystyczną dopasowania rozkładu, • oszacować obecną wartość przyszłych wypłat i przeprowadzić symulacje w celu wyznaczenia rozkładu przyszłych wypłat ze szkód zaszłych, • ocenić i wybrać najlepszy model zgodnie z przyjętymi kryteriami ilościowymi i jakościowymi. Kompetencje społeczne: Student: • wykazuje potrzebę ciągłego poszerzania i pogłębiania zdobytej wiedzy w zakresie metod statystycznych w aktuariacie, stara się posiadaną już wiedzę i umiejętności konsekwentnie uzupełniać i doskonalić, • potrafi współdziałać w grupie, uzgadniać z grupą cele i podział zadań, potrafi odpowiednio określić priorytety służące wyborowi odpowiednich metod i modeli analizy. |
Metody i kryteria oceniania: |
Dwa sprawdziany pisemne i projekt zaliczeniowy |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)
Okres: | 2024-02-19 - 2024-06-16 |
Przejdź do planu
PN WT KON
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Łukasz Delong | |
Prowadzący grup: | Łukasz Delong | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.