Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)
|
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
- nie jesteś zalogowany 
- aktualnie nie możesz się rejestrować 
- możesz się zarejestrować 
- możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę) 
- złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać) 
- jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.
2023Z - Semestr zimowy 2023/24 2023L - Semestr letni 2023/24 2024Z - Semestr zimowy 2024/25 (zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne) |
Opcje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Z | 2023L | 2024Z | |||||
| 2400-M1IiEMFA | brak |
 
|
brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW902 | brak |
|
brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-M1IiEMAM |
|
brak | brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem zajęć jest poznanie podstawowych metod analizy aktuarialnej w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniowym transferem ryzyka, w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowo-osobowych. Ta część kursu dotyczy modelowania ryzyka krótkoterminowego, zawartego w najbardziej typowych jednorocznych kontraktach ubezpieczeniowych. Przedmiotem analizy są rozkłady częstości szkód oraz wartości pojedynczej szkody, zarówno na poziomie pojedynczego kontraktu ubezpieczeniowego, jak i na poziomie portfela ubezpieczeń. Analiza rozkładów prowadzona jest z zastosowaniem funkcji generującej momenty i funkcji generującej kumulanty. Szczególna uwaga poświęcona jest zjawisku dywersyfikacji powstającego w rezultacie tejże agregacji ryzyk w portfel ubezpieczyciela. |
|
||
| 2400-ZEWW917 |
Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych I (od 2024-10-01)
|
brak | brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami analizy aktuarialnej stosowanymi w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami majątkowymi. Omówione zostaną szczegółowo rozkłady liczby szkód oraz wartości pojedynczej szkody, zarówno na poziomie pojedynczego kontraktu ubezpieczeniowego, jak i na poziomie portfela ubezpieczeń. Analiza rozkładów przeprowadzona zostanie z zastosowaniem metod probabilistycznych, w szczególności funkcji generującej momenty i funkcji generującej kumulanty, jak również z wykorzystaniem obliczeń numerycznych. Szczególna uwaga poświęcona będzie zjawisku dywersyfikacji powstającego w rezultacie agregacji ryzyk w portfel ubezpieczyciela. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. Zajęcia można kontynuować w ramach przedmiotu „Metody aktuarialne w ubezpieczeniach majątkowych II” w semestrze letnim. |
|
|
| 2400-M1IiEMAŻ |
|
brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem zajęć jest poznanie podstawowego kanonu metod analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach związanych z życiem. Kurs obejmuje w miarę kompletny zarys zagadnień związanych z ubezpieczeniem jednej osoby od ryzyka związanego z jednym zdarzeniem demograficznym. Stosunkowo pobieżnie omawiane jest ubezpieczenie wielu osób oraz ubezpieczenie wielu zdarzeń. Pomijane są zagadnienia matematyki emerytalnej. |
|
||
| 2400-ZEWW895 | brak |
|
brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki ubezpieczeń życiowych oraz przedstawienie praktycznych aspektów modelowania przepływów w ubezpieczeniach na życie. Omówienie szkodowości wielorakich, modeli wielostanowych, ubezpieczeń grupowych i planów emerytalnych. Estymacja modeli demograficznych. Dynamiczne tablice trwania życia. Modele przepływów pieniężnych. Analiza zyskowności produktu ubezpieczeniowego. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW884 |
|
brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ilościowymi wykorzystywanymi w obszarze zarządzania ryzykiem i stosowanych na potrzeby wyznaczenia kapitału kapitałowego w modelu wewnętrznym w firmie ubezpieczeniowej lub banku. W trakcie zajęć omówione zostaną miary ryzyka, modele wielowymiarowe czynników ryzyka, metody analityczne i symulacyjne wyznaczania miar ryzyka i kapitału ekonomicznego, metody alokacji kapitału z poziomu spółki do linii biznesowych. Nacisk zostanie położony na konstrukcję modeli wielowymiarowych przy pomocy funkcji łączących kopuł. Tematy z rachunku prawdopodobieństwa i modeli ryzyka zostaną zilustrowane poprzez budowę uproszczonego modelu wewnętrznego i wykonanie stosowanych obliczeń. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW903 | brak |
|
brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi w aktuariacie służącymi do estymacji rozkładów szkód i ich charakterystyk, oraz oceny dopasowania rozkładów. W pierwszej części przedstawione zostaną metody estymacji rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych w praktyce aktuarialnej, w tym rozkłady wartości ekstremalnych, testy statystyczne oraz metody graficzne oceny dopasowania rozkładów. W drugiej części omówione zostaną metody estymacji rezerwy IBNR służące estymacji ostatecznej wartości szkód zaszłych. Metody zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW913 |
Modelowanie stochastyczne w finansach i ubezpieczeniach (od 2024-10-01)
|
brak | brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami stochastycznymi wykorzystywanymi do wyceny zobowiązań i konstrukcji strategii zabezpieczających zobowiązania, w szczególności nacisk zostanie położony na zobowiązania finansowo-ubezpieczeniowe. Wprowadzone zostaną narzędzia z procesów stochastycznych stosowane w modelach matematyki finansowej w czasie ciągłym. Omówiony zostanie model Blacka-Scholesa z geometrycznym ruchem Browna jako procesem ceny akcji, jak również procesy zmienności cen akcji i stopy procentowej. Jako główny przykład zastosowań, przedstawiony zostanie problem wyceny i zabezpieczenia zobowiązań ubezpieczeniowych z funduszem inwestycyjnym. Oprócz wzorów analitycznych w modelach typu Blacka-Scholesa, zaprezentowane zostaną również metody symulacji Monte-Carlo, które stosujemy do wyznaczenia wartości zobowiązania w skomplikowanych modelach stochastycznych. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
|
| 2400-ZEWW894 |
|
brak | brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Zebranie podstawowych informacji z ekonomii ubezpieczeń i finansów, rynków finansowych i analizy finansowej stanowiących wstęp do zajęć z tematyki aktuarialnej. Omówione zostaną: podstawowe regulacje związane z rynkiem ubezpieczeń, podstawy rachunkowości ubezpieczeniowej, teoria wyboru portfela Markowitza, modele CAPM i APT, ocena projektów inwestycyjnych i wyceny spółek, teoria podejmowania decyzji ubezpieczeniowych w warunkach niepewności, asymetria informacji na rynku ubezpieczeniowym, optymalny podział ryzyka ubezpieczeniowego, modele popytu i podaży na ubezpieczenia. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW896 |
|
brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami uczenia statystycznego stosowanymi w ubezpieczeniach, w szczególności z uogólnionymi modelami liniowymi GLM i uogólnionymi modelami addytywnymi GAM. Przedstawione zostaną metody estymacji, kalibracji, walidacji, wnioskowania i interpretacji modeli i wyników. Metody analizy danych i uczenia statystycznego zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej (z obszaru taryfikacji ubezpieczeń). Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. Zajęcia można kontynuować w ramach przedmiotu „Uczenie statystyczne w naukach aktuarialnych II” w semestrze letnim. |
|
||
| 2400-ZEWW904 | brak |
|
brak |
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami uczenia statystycznego stosowanymi w ubezpieczeniach, w szczególności z drzewami regresyjnymi i sieciami neuronowymi. Przedstawione zostaną metody kalibracji i walidacji predyktorów, wnioskowania i interpretacji wyników metod uczenia maszynowego. Metody analizy danych i uczenia statystycznego zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej (z obszaru taryfikacji ubezpieczeń). Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
| 2400-ZEWW897 |
|
brak |
|
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu
Skrócony opis
Zapoznanie studentów z metodami i procesami zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Omówienie podejść do identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Metody kwantyfikacji i kalibracji ryzyk. Strategie ograniczania ryzyka. Zapoznanie studentów z wymaganiami systemu Wypłacalność II. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. |
|
||
